基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇一二年七月十八日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００７年８月８日至２０１２年６月３０日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司制定严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

本报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率并未发现异常差异。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未发现异常交易行为。报告期内本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情形。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度，国内物价水平继续较快回落，经济政策更多倾向于稳增长，并加大了诸如降低存款准备金率、降息等在内的预调微调措施。海外市场由于欧债危机的进一步发酵和欧洲经济的二次探底导致全球风险偏好下降，上游大宗商品价格大幅回落。国内则由于经济内生增长动力不足以及政策效应较弱且相对滞后，实体经济流动性低位徘徊，经济增速延续回落态势，工业增速出现明显下滑，消费、固定资产投资及出口均一定程度下滑。

报告期内，伴随利率水平下移，股票市场估值整体有所企稳，但由于大部分行业盈利增速进一步放缓，市场表现明显分化。行业方面，房地产、非银行金融、以及部分业绩平稳增长的消费如白酒医药等行业取得了相对不错的回报，部分成长股表现突出。另一方面，政策难以传导到的中上游周期品行业、受利率市场化冲击的银行则表现落后。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．６９５４元，本报告期份额净值增长率为５．８３％，同期业绩比较基准增长率为０．８１％。

４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济层面最大的分歧在于结构转型过程中经济合理增速的中枢水平以及现有政策能否有助于经济短期内企稳。由于二季度经济增速预计已经回落至７．５％的水平，综合考虑政府稳增长的决心和结构调整的下行压力，本基金管理人判断经济呈继续大幅回落态势的可能性不太大，但同时可能也较难显著回升。短期市场或将较难呈现系统性的机会，整体格局预计更多的将位于一个宽幅区间内盘整。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

１、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额１９，０３４，７９７．８２份，占本基金期末总份额的０．１６％，报告期内未发生申购、赎回；

２、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件；

２、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》；

３、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》；

４、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》；

５、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书；

６、基金管理人业务资格批件、营业执照；

７、基金托管人业务资格批件、营业执照；

８、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

７．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

７．３ 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ。

基金简称	交银蓝筹股票
基金主代码	５１９６９４
交易代码	５１９６９４（前端）	５１９６９５（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００７年８月８日
报告期末基金份额总额	１２，０９３，１５７，７２２．３４份
投资目标	本基金为一只蓝筹股票基金，主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准	７５％×中证１００指数＋２５％×中信全债指数
风险收益特征	本基金是一只股票型基金，以优质蓝筹股为主要投资对象，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年４月１日－２０１２年６月３０日）
１．本期已实现收益	－１６６，４５２，８８３．７８
２．本期利润	４７０，５２８，２９０．３１
３．加权平均基金份额本期利润	０．０３８６
４．期末基金资产净值	８，４０９，３５９，０６３．９９
５．期末基金份额净值	０．６９５４

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．８３％	０．９５％	０．８１％	０．８１％	５．０２％	０．１４％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张媚钗	本基金的基金经理	２０１０－６－４	－	１０年	张媚钗女士，经济学硕士。历任申银万国证券研究所研究员。２００５年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理和专户投资经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，９４４，４２７，８８９．５２	８２．２２
	其中：股票	６，９４４，４２７，８８９．５２	８２．２２
２	固定收益投资	５０，３６０，５９３．５３	０．６０
	其中：债券	５０，３６０，５９３．５３	０．６０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	８６７，１６９，８３５．４０	１０．２７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	１００，６４７，６８５．６２	１．１９
５	银行存款和结算备付金合计	５５３，２５１，４８３．８７	６．５５
６	其他各项资产	３０，５１８，５４８．９１	０．３６
７	合计	８，４４５，７２８，３５１．２３	１００．００

序号	行业类别		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
Ａ		农、林、牧、渔业		－		－
Ｂ		采掘业		２８１，７７０，９３２．９０		３．３５
Ｃ		制造业		２，５００，２２３，８２５．０２		２９．７３
Ｃ０		食品、饮料		５６３，７５６，５３６．２１		６．７０
Ｃ１		纺织、服装、皮毛		１３１，９７９，６９３．８０		１．５７
Ｃ２		木材、家具		－		－
Ｃ３		造纸、印刷		－		－
Ｃ４		石油、化学、塑胶、塑料		４４，２１１，９２９．８５		０．５３
Ｃ５		电子		３４０，０００，０００．００		４．０４
Ｃ６		金属、非金属		１５２，２３２，４９９．５０		１．８１
Ｃ７		机械、设备、仪表		８１０，５０３，７７０．３４		９．６４
Ｃ８		医药、生物制品		４５７，５３９，３９５．３２		５．４４
Ｃ９９		其他制造业		－		－
Ｄ		电力、煤气及水的生产和供应业		－		－
Ｅ		建筑业		６８４，２７７，３０６．５１		８．１４
Ｆ		交通运输、仓储业		４３，２４７，５３３．６０		０．５１
Ｇ		信息技术业		４８２，１２９，４９１．１５		５．７３
Ｈ		批发和零售贸易		９９，８７８，１９９．８４		１．１９
Ｉ		金融、保险业		１，３８８，９２４，１３９．４３		１６．５２
Ｊ		房地产业		１，２２８，１３５，１１１．９７		１４．６０
Ｋ		社会服务业		２３５，８４１，３４９．１０		２．８０
Ｌ		传播与文化产业		－		－
Ｍ		综合类		－		－
		合计		６，９４４，４２７，８８９．５２		８２．５８

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１		６０１３１８		中国平安		１１，０００，０００		５０３，１４０，０００．００		５．９８
２		０００００２		万 科Ａ		４６，２０９，７２９		４１１，７２８，６８５．３９		４．９０
３		６０００３０		中信证券		３１，４９９，７１４		３９７，８４１，３８７．８２		４．７３
４		６０００４８		保利地产		３３，５９９，４６４		３８１，０１７，９２１．７６		４．５３
５		００２４１５		海康威视		１２，５００，０００		３４０，０００，０００．００		４．０４
６		６００４０６		国电南瑞		１５，９７１，９４５		２９８，５１５，６５２．０５		３．５５
７		００００２４		招商地产		１２，１０７，９９０		２９７，００８，９９４．７０		３．５３
８		０００６５１		格力电器		１２，８１５，９６６		２６７，２１２，８９１．１０		３．１８
９		００２３７５		亚厦股份		１０，７７６，０７８		２６６，０６１，３６５．８２		３．１６
１０		６００８３７		海通证券		２６，４９９，９５１		２５５，１９４，５２８．１３		３．０３

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２０，３５４，０００．００	０．２４
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	３０，００６，５９３．５３	０．３６
８	其他	－	－
９	合计	５０，３６０，５９３．５３	０．６０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２７４，７００	２６，６７８，８６４．００	０．３２
２	０８１６０１	０８深发债	２００，０００	２０，３５４，０００．００	０．２４
３	１２５８８７	中鼎转债	２９，９６２	３，３２７，７２９．５３	０．０４

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２，５１０，２２６．３６
２	应收证券清算款	２６，９６３，７６９．７３
３	应收股利	－
４	应收利息	９２４，８６８．１１
５	应收申购款	１１９，６８４．７１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３０，５１８，５４８．９１

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	２６，６７８，８６４．００	０．３２
２	１２５８８７	中鼎转债	３，３２７，７２９．５３	０．０４

本报告期期初基金份额总额	１２，２８２，９１２，８５１．６５
本报告期基金总申购份额	13,628,335.77
减：本报告期基金总赎回份额	203,383,465.08
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	12,093,157,722.34