基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１２年７月１８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的《基金合同》生效日为２０１１年９月１６日，截至本报告期末，基金成立未满１ 年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２０１１年９月１６日）起３个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查，未发现任何异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年２季度通货膨胀加速回调，从经济基本面和政策两方面来看，一方面经济数据持续恶化，另一方面降准和降息同时并行，在这两种因素主导下，Ａ股市场在二季度走出了先扬后抑的行情。本基金在报告期内遵循了ＥＴＦ基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资仓位在考察期内始终保持在９８％～１００％之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了ＥＴＦ平稳运作管理的目的。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

深证３００指数在报告期内上涨了２．２１％，本基金在报告期内累计收益率为２．５８％，同期业绩比较基准收益率为２．２１％，收益率领先业绩比较基准０．３７％。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购或赎回导致组合仓位和结构在一定时期较大偏离了业绩比较基准。本基金在考察期内日均跟踪误差为０．０２５％，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来一段时间，本基金倾向于认为ＣＰＩ和经济增速都会处于一个筑底过程，前期的货币放松也将抑制通胀的下行空间，这也很大程度上抑制了政策进一步放松的力度，需要关注成品油、食品等价格的变化方向，由于前期ＰＰＩ数据的快速下滑，企业盈利水平料将出现较大的下滑，上市公司半年报期待不大，另外进出口增速的基础是不稳定的，房地产市场的调控仍将保持一定力度，在此种大背景下，央行在短期可能继续施行结构型积极的财政政策和微调的货币政策。外围市场中，全球经济复苏持续放缓，美国经济数据时好时坏，希腊问题短期虽然有所缓解，但欧债问题长期仍待解决，从而继续影响我国的外需增速。从保增长和确保经济软着陆的角度来看，政策在短期可能出现超预期，这将给股票市场带来短期的投资机会。

整体来看，２０１２年Ａ股市场将处于底部震荡形态，目前Ａ股市场经过前期的大幅调整，估值水平已处于历史低位，下降空间相对有限。如果经济筑底成功，Ａ股市场将出现较好的投资机会，目前也是投资者逐步进场的可选择时机，深证３００ＥＴＦ是个弹性较大的场内交易品种，是投资者阶段性投资的理想标的。

作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富深证３００ＥＴＦ将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们也非常期望汇添富深证３００ＥＴＦ能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未进行积极投资。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 本基金投资前十名证券五粮液（０００８５８）于２０１１年５月２７日受到证监会行政处罚，本基金是被动指数基金，对五粮液维持了标准配置比例。除五粮液外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．８．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

５．８．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、中国证监会批准深证３００交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

２、《深证３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

３、《深证３００交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

５、报告期内深证３００交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

６、中国证监会要求的其他文件。

７．２ 存放地点

上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

７．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司

２０１２年７月１８日

基金简称	汇添富深证３００ＥＴＦ
交易代码	１５９９１２
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	２０１１年９月１６日
报告期末基金份额总额	２９９，１４８，９９１．００份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．１％，年跟踪误差不超过２％。
业绩比较基准	深证３００指数收益率。
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过投资于目标ＥＴＦ，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年４月１日 － ２０１２年６月３０日 ）
１．本期已实现收益	２，６０２，８１８．５２
２．本期利润	６，０３６，６１０．３１
３．加权平均基金份额本期利润	０．０２０９
４．期末基金资产净值	２６７，２７１，６５４．４５
５．期末基金份额净值	０．８９３４

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	２．５８％	１．１７％	２．２１％	１．２０％	０．３７％	－０．０３％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
吴振翔	本基金的基金经理，汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。	２０１１年９月１６日	－	６年	国籍：中国。学历： 中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。２００８年３月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程研究员，２０１０年１月８日至２０１０年２月４日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理，２０１０年２月５日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，２０１１年９月１６日至今任深证３００交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，２０１１年９月２８日至今任汇添富深证３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２６５，３４１，１３８．３９	９８．１９
	其中：股票	２６５，３４１，１３８．３９	９８．１９
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	４，２９６，３５２．９４	１．５９
６	其他资产	５９８，９９２．８６	０．２２
７	合计	２７０，２３６，４８４．１９	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４，４０４，７７５．５７	１．６５
Ｂ	采掘业	１３，８３６，７９９．９９	５．１８
Ｃ	制造业	１５５，７７６，２４６．４５	５８．２８
Ｃ０	食品、饮料	２８，２９７，９８１．００	１０．５９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２，８３２，０９２．５１	１．０６
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	１，１４８，７９４．８２	０．４３
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１６，６９３，５６５．１７	６．２５
Ｃ５	电子	１４，６１５，７８４．２１	５．４７
Ｃ６	金属、非金属	２６，１１２，８６０．３５	９．７７
Ｃ７	机械、设备、仪表	４６，２２９，１９７．７０	１７．３０
Ｃ８	医药、生物制品	１８，８８５，９５８．４７	７．０７
Ｃ９９	其他制造业	９６０，０１２．２２	０．３６
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４，５０８，４５５．９８	１．６９
Ｅ	建筑业	３，７０１，６００．１５	１．３８
Ｆ	交通运输、仓储业	２，５９５，２０９．７５	０．９７
Ｇ	信息技术业	１０，０４１，８１１．３４	３．７６
Ｈ	批发和零售贸易	１１，７６９，５４７．７１	４．４０
Ｉ	金融、保险业	１８，０７８，７９４．６７	６．７６
Ｊ	房地产业	２４，２５７，４７４．８５	９．０８
Ｋ	社会服务业	７，６８２，９２４．９１	２．８７
Ｌ	传播与文化产业	３，４７１，１１６．６１	１．３０
Ｍ	综合类	５，２１６，３８０．４１	１．９５
	合计	２６５，３４１，１３８．３９	９９．２８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００００２	万 科Ａ	１，２４７，８０６	１１，１１７，９５１．４６	４．１６
２	０００８５８	五 粮 液	２５８，７０１	８，４７５，０４４．７６	３．１７
３	０００６５１	格力电器	３１１，８３９	６，５０１，８４３．１５	２．４３
４	０００１５７	中联重科	５９２，８５４	５，９４６，３２５．６２	２．２２
５	０００００１	深发展Ａ	３７９，０４８	５，７４６，３６７．６８	２．１５
６	００２０２４	苏宁电器	６２２，７４８	５，２２４，８５５．７２	１．９５
７	００２３０４	洋河股份	３３，５９８	４，５２０，６１０．９０	１．６９
８	０００５６８	泸州老窖	９９，９００	４，２２６，７６９．００	１．５８
９	００００６３	中兴通讯	２６９，７１３	３，７６５，１９３．４８	１．４１
１０	０００７７６	广发证券	１２０，２０１	３，５８５，５９５．８３	１．３４

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	５３９，７８４．４４
２	应收证券清算款	５８，６０９．９１
３	应收股利	－
４	应收利息	５９８．５１
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	５９８，９９２．８６

本报告期期初基金份额总额	２８９，５４８，９９１．００
本报告期基金总申购份额	６０，８００，０００．００
减：本报告期基金总赎回份额	５１，２００，０００．００
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２９９，１４８，９９１．００