基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一二年七月十八日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年７月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年４月１日起至６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏沪深３００指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００９年７月１０日至２０１２年６月３０日）

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§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２季度，国际方面，欧洲主权债务问题出现反复，美国经济复苏不及预期，全球大宗商品和重要股票市场均以震荡下跌为主。国内方面，经济继续放缓，通胀持续回落；宏观政策微调力度加大，央行年内第二次下调存款准备金率，并自２００８年底以来首次降低存贷款基准利率；投资者始终在政策放松程度预期、经济基本面企稳时间预期之间摇摆。受上述因素影响，Ａ股市场总体呈现先扬后抑的走势，沪深３００指数本季度上涨了０．２７％。

报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，研究并认真应对成份股调整、限制投资股票替代投资等工作，努力为投资者带来更好的相对收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至２０１２年６月３０日，本基金份额净值为０．７１８元，本报告期份额净值增长率为１．５６％，同期业绩比较基准增长率为０．５１％。本基金本报告期跟踪偏离度为＋１．０５％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望３季度，我们认为，在全球较弱的宏观经济背景下，国内宏观经济放缓趋势仍将持续，通货膨胀将得到有效控制，宏观政策继续以“稳中求进”方式进行微调，出现阶段性经济底部的可能性越来越大。

市场方面，如果国内宏观政策微调超过预期，且国内经济表现保持平稳，则目前处于历史较低估值水平的沪深３００指数会出现系统性机会。反之，则会继续保持震荡的走势。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股调整、限制投资股票替代投资等工作，并力争和业绩基准保持一致。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

５．８．２ 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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５．８．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 影响投资者决策的其他重要信息

７．１ 报告期内披露的主要事项

２０１２年４月２１日发布华夏基金管理有限公司公告。

２０１２年５月７日发布华夏基金管理有限公司公告。

２０１２年５月１１日发布华夏基金管理有限公司公告两则。

２０１２年６月２９日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。

２０１２年６月３０日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

７．２ 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于１９９８年４月９日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批ＱＤＩＩ基金管理人、境内首只ＥＴＦ基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批ＲＱＦＩＩ基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

２０１２年２季度，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平，债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告（截至２０１２年６月２９日数据），今年以来，华夏盛世股票、华夏成长混合等９只基金净值增长率达到并超过了５％。

２０１２年６月，境内首批跨境ＥＴＦ华夏恒生ＥＴＦ及其联接基金获中国证监会核准募集，内地投资者可通过购买这两只基金实现对香港市场的便捷投资。

§８ 备查文件目录

８．１ 备查文件目录

８．１．１中国证监会核准基金募集的文件；

８．１．２《华夏沪深３００指数证券投资基金基金合同》；

８．１．３《华夏沪深３００指数证券投资基金托管协议》；

８．１．４法律意见书；

８．１．５基金管理人业务资格批件、营业执照；

８．１．６基金托管人业务资格批件、营业执照。

８．２ 存放地点

备查文件存放于基金管理人和／或基金托管人的住所。

８．３ 查阅方式

投资者可到基金管理人和／或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一二年七月十八日

基金简称	华夏沪深３００指数
基金主代码	００００５１
交易代码	００００５１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００９年７月１０日
报告期末基金份额总额	２５，５９２，４５３，２０５．３４份
投资目标	采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资策略	本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为沪深３００指数收益率×９５％＋１％（指年收益率，评价时应按期间折算）。
风险收益特征	本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（２０１２年４月１日－２０１２年６月３０日）
１．本期已实现收益	－１６１，８７５，９３１．４２
２．本期利润	２７８，９３３，６５９．０１
３．加权平均基金份额本期利润	０．０１０８
４．期末基金资产净值	１８，３８１，９４２，２６７．１６
５．期末基金份额净值	０．７１８

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	１．５６％	１．０７％	０．５１％	１．０７％	１．０５％	０．００％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业 年限	说明
		任职日期	离任日期
张弘弢	本基金的基金经理、数量投资部副总经理	２００９－０７－１０	－	１２年	硕士。２０００年４月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理等。
方军	本基金的基金经理、数量投资部副总经理	２００９－０７－１０	－	１３年	硕士。１９９９年７月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理等。

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１７，４５６，７９０，２５８．７０	９３．７９
	其中：股票	１７，４５６，７９０，２５８．７０	９３．７９
２	固定收益投资	６９７，７４０，０００．００	３．７５
	其中：债券	６９７，７４０，０００．００	３．７５
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３７１，８０５，７１０．２１	２．００
６	其他各项资产	８５，５８３，０４５．６６	０．４６
７	合计	１８，６１１，９１９，０１４．５７	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１０４，３２０，６８８．６５	０．５７
Ｂ	采掘业	１，８００，９８７，５０９．８６	９．８０
Ｃ	制造业	６，１５７，４２９，８２７．９８	３３．５０
Ｃ０	食品、饮料	１，３０３，３７６，９３８．９７	７．０９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	６７，８１２，３９５．８２	０．３７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３７０，２９４，８３２．９６	２．０１
Ｃ５	电子	２５７，７３８，１７６．７８	１．４０
Ｃ６	金属、非金属	１，４５２，２８３，００６．３５	７．９０
Ｃ７	机械、设备、仪表	１，８６９，９９０，８１０．６２	１０．１７
Ｃ８	医药、生物制品	８３０，１５３，３１４．１８	４．５２
Ｃ９９	其他制造业	５，７８０，３５２．３０	０．０３
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４２３，０３７，３９３．３６	２．３０
Ｅ	建筑业	５６５，５２４，６５８．２０	３．０８
Ｆ	交通运输、仓储业	５０７，０５２，８３２．５８	２．７６
Ｇ	信息技术业	５０２，１６４，９５１．３１	２．７３
Ｈ	批发和零售贸易	４８６，０７７，０８６．６０	２．６４
Ｉ	金融、保险业	５，４４４，２２６，９４５．２６	２９．６２
Ｊ	房地产业	９６２，０９９，３０９．２４	５．２３
Ｋ	社会服务业	１５２，５２３，６１２．２８	０．８３
Ｌ	传播与文化产业	５７，６２６，９３０．３０	０．３１
Ｍ	综合类	２９３，７１８，５１３．０８	１．６０
	合计	１７，４５６，７９０，２５８．７０	９４．９７

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０１３１８	中国平安	１１，８５３，７９７	５４２，１９２，６７４．７８	２．９５
２	６００８３７	海通证券	５２，８０９，１６１	５０８，５５２，２２０．４３	２．７７
３	６０００１６	民生银行	８２，０００，０００	４９１，１８０，０００．００	２．６７
４	６０００３６	招商银行	４４，８００，０００	４８９，２１６，０００．００	２．６６
５	６０１３２８	交通银行	９７，５２０，１００	４４２，７４１，２５４．００	２．４１
６	６０１１６６	兴业银行	３０，５００，０００	３９５，８９０，０００．００	２．１５
７	６０００００	浦发银行	４８，６３９，４７０	３９５，４３８，８９１．１０	２．１５
８	６００５１９	贵州茅台	１，４８８，１６７	３５５，８９５，１３８．０５	１．９４
９	０００００２	万科Ａ	３４，４４４，５００	３０６，９００，４９５．００	１．６７
１０	６０１０８８	中国神华	１１，７８２，２７９	２６４，８６５，６３１．９２	１．４４

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值 比例（％）
１	国家债券	４００，１８０，０００．００	２．１８
２	央行票据	９６，９１０，０００．００	０．５３
３	金融债券	２００，６５０，０００．００	１．０９
	其中：政策性金融债	２００，６５０，０００．００	１．０９
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	６９７，７４０，０００．００	３．８０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１９２０２	１２国债０２	１，５００，０００	１５１，５００，０００．００	０．８２
２	１２０４０５	１２农发０５	１，０００，０００	１００，４７０，０００．００	０．５５
３	１２０００１	１２附息国债０１	１，０００，０００	１００，２７０，０００．００	０．５５
４	１１０４１４	１１农发１４	１，０００，０００	１００，１８０，０００．００	０．５４
５	０２００５１	１２贴债０１	１，０００，０００	９８，２４０，０００．００	０．５３

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４４３，５９０．６５
２	应收证券清算款	３８，４６８，５１５．０８
３	应收股利	２５，０４９，６９６．４０
４	应收利息	１０，７２５，０４９．１５
５	应收申购款	９，８９６，１９４．３８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８５，５８３，０４５．６６

本报告期期初基金份额总额	２５，８２３，７２０，７０８．１７
本报告期基金总申购份额	１，１２６，３８１，３７６．６７
减：本报告期基金总赎回份额	１，３５７，６４８，８７９．５０
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２５，５９２，４５３，２０５．３４