【重要提示】

本基金经中国证监会２００６年９月２６日证监基金字［２００６］１９６号文核准募集。本基金的基金合同于２００６年１１月１７日正式生效。

本基金简称自２０１０年４月３０日起，由“友邦华泰上证红利ＥＴＦ”更名为“华泰柏瑞上证红利ＥＴＦ”，基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见我公司２０１０年４月３０日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资人保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。

本更新招募说明书所载内容截止日为２０１２年５月１６日，有关财务和业绩表现数据截止日为２０１２年３月３１日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人招商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

１、基金管理人

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号楼１７层

办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号楼１７层

法定代表人：齐亮

成立日期： ２００４年１１月１８日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］１７８号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：沈炜

联系电话：４００－８８８－０００１，０２１－３８６０１７７７

２、股权结构： ＰｉｎｅＢｒｉｄｇｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ ＬＬＣ ４９％、华泰证券股份有限公司４９％、苏州新区高新技术产业股份有限公司２％。

（二）主要人员情况

１、董事会成员

齐亮先生：董事长，硕士，１９９４－１９９８年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，１９９８－２００１年任中央财经领导小组办公室副局长，２００１年至２００４年任华泰证券有限责任公司副总裁。

李应如女士：董事，ＭＢＡ，曾就职于辽宁省投资公司、华光国际运输公司、君宝投资（上海）有限公司，２００４－２００５年任美林证券投资经理，２００５－２００７年任加州公共雇员退休基金（ＣａｌＰＥＲＳ） 投资经理，２００７年至２０１０年任中国投资公司董事总经理，２０１０年起兼任中国－东盟投资基金ＣＩＯ，２０１１年起至今任柏瑞投资公司董事总经理。

吴祖芳先生：董事，硕士，１９９２年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

Ｒａｊｅｅｖ Ｍｉｔｔａｌ先生： 董事，学士，１９９２年加入美国国际集团，２００９—２０１１年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司），２０１１年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。

朱小平先生：独立董事，硕士，１９８３至今任中国人民大学商学院教授。

陈念良先生：独立董事，１９７７年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。

薛加玉先生：独立董事，博士，１９８８－１９９７年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，１９９７－１９９９年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，１９９９－２０００年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，２０００－２００１年任北京华创投资管理有限公司执行总裁，２００１年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

２、监事会成员

常小抒先生：监事长，学士，２００４－２００７年任美国国际集团全球投资公司（现称柏瑞投资有限责任公司）资深财务分析师，２００７年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲区首席财务官。

王桂芳女士：监事，硕士，１９９６－２００３年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理，２００３－２００６年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理，２００６年至今任华泰证券有限责任公司上海城市中心营业部总经理。

柳军先生：监事，硕士，２０００－２００１年任上海汽车集团财务有限公司财务，２００１－２００４年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，２００４年７月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ＥＴＦ基金经理助理。２００９年６月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。２０１０年１０月起担任指数投资部副总监。２０１１年１月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ基金、华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。２０１２年５月起兼任华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

３、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，２００７年７月至２０１１年９月任华安基金管理有限公司副总经理。２０１１年１０月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副总经理，硕士，１９９７－２０００年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，２００１－２００４年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士：督察长，硕士，１９９３－１９９９年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，１９９９－２００４年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，１９９７－２００１年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理，２００１－２００４年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。２００４－２００８年５月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

４、本基金基金经理

张娅女士：美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、ＭＢＡ，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Ｄａｎｚａｓ－ＡＥＩ公司、ＳｕｎＧａｒｄ Ｅｎｅｒｇｙ和联合证券工作，２００４年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司，从事投资研究和金融工程工作。２００６年１１月开始至今担任本基金基金经理，２０１０年１０月起担任指数投资部总监。２０１１年１月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ基金、华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。２０１２年５月起兼任华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

柳军先生：简历同上。

５、投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王溯舸先生；研究部副总监蔡静女士；投资部总监汪晖先生；海外投资部总监李文杰先生；基金经理沈涛先生。

列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。

６、上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

１、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：１９８７年４月８日

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

注册资本：２１５．７７亿元

法定代表人：傅育宁

行长：马蔚华

资产托管业务批准文号：证监基金字［２００２］８３号

电话：０７５５—８３１９９０８４

传真：０７５５—８３１９５２０１

资产托管部信息披露负责人：张燕

２、发展概况

招商银行成立于１９８７年４月８日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于２００２年３月成功地发行了１５亿Ａ股，４月９日在上交所挂牌（股票代码：６０００３６），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。２００６年９月又成功发行了２２亿Ｈ股，９月２２日在香港联交所挂牌交易（股票代码：３９６８），１０月５日行使Ｈ股超额配售，共发行了２４．２亿Ｈ股。截止２０１２年３月３１日，招商银行总资产２．９６４万亿元人民币，核心资本充足率８．３１％。

２００２年８月，招商银行成立基金托管部；２００５年８月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室４个职能处室，现有员工５２人。２００２年１１月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；２００３年４月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ＱＦＩＩ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“６Ｓ托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“６心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只ＦＯＦ、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金Ｔ＋１到账、第一只境外银行ＱＤＩＩ基金、第一只红利ＥＴＦ基金、第一只“１＋Ｎ”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单ＴＯＴ保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

经过九年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。２０１１年，招商银行实现托管费收入５．１０亿元，托管资产突破５０００亿元，托管日均存款达到２７４亿元，各项指标均创历史新高。托管产品数量、托管资产规模稳居中小托管银行第一，开放式基金托管新增数量与首发规模规模居股份制托管银行第一，内部控制连续五年年通过ＩＳＡＥ３４０２国际认证，第二次被境外权威媒体《财资》评为“中国最佳托管专业银行”，被《２１世纪经济报道》评为“２０１１年度ＶＣ／ＰＥ最佳托管银行”。

（二）主要人员情况

傅育宁先生，招商银行董事长和非执行董事，英国布鲁诺尔大学博士学位。１９９９年３月开始担任本公司董事。２０１０年８月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董事长，及中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，１９９９年１月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。１９９９年１月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自１９９９年９月、２００３年９月、２００７年１１月及２００８年１０月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自２００２年７月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。１９９５年５月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，２００６年４月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

吴晓辉先生，招商银行资产托管部总经理，大学本科，高级经济师。１９９３年１０月进入招商银行工作；历任招商银行总行计划资金部副总经理，总行资金交易部总经理，招银国际金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长，２０１１年７月起担任招商银行总行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截至２０１２年４月３０日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企５０交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金、诺安保本混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、中银上证国有企业１００交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达纯债债券型证券投资基金共４４只开放式基金及其它托管资产，托管资产为７９５９．８９亿元人民币。

（四） 托管人的内部控制制度

１、内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

２、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：

一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制，重大事项的决策经行长办公会讨论决定，行长室下设合规管理委员会、风险控制委员会、审计管理委员会、信息规划委员会、服务监督管理委员会等机构。

二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

总行资产托管部内设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。

三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。

３、 内部控制原则

（１）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。

（２）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。

（３）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

（４）有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能存在任何例外，部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。

（５）适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

（６）防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。

（七）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险领域。

（八）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

（九）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

４、 内部控制措施

（１）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》、《招商银行证券投资基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

（２）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险

（３）业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏，有关人员如需调用，须经总经理室审批，并做好调用登记。

（４）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

（５）信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。

（６）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）申购赎回代理证券公司（一级交易商）

１、安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：（０７５５）８２８２５５５１

传真：（０７５５）８２５５８３５５

客服电话：４００－８００－１００１

公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：（０２２）２８４５１８６１

传真：（０２２）２８４５１８９２

客服电话：４００－６５１－５９８８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

３、财通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

办公地址：浙江省杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人： 徐轶青

电话：（０５７１）８７８２２３５９

传真：（０５７１）８７８１８３２９

客服电话：９６３３６（浙江），４００８６－９６３３６（全国）

公司网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

４、长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：（０２７）６５７９９９９９

传真：（０２７）８５４８１９００

客服电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９

公司客服网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

５、德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼

法定代表人：姚文平

联系人：叶蕾

电话：（０２１）６８７６１６１６

传真：（０２１）６８７６７９８１

客服电话：４００－８８８－８１２８

公司网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

６、东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：（０２１）６３３２５８８８

传真：（０２１）６３３２７８８８

客服电话：９５５０３

公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

７、东莞证券有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：广东省东莞市莞城区可圆南路１号金源中心２２楼

法定代表人：张运勇

联系人：苏卓仁

电话：（０７６９）２２１１２０６２

传真：（０７６９）２２１１９４２３

客服电话：（０７６９）９６１１３０

公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

８、东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

法定代表人：朱科敏

联系人：梁旭

电话：（０５１９）８８１５７７６１

传真：（０５１９）８８１５７７６１

客服电话： ４００－８８８－８５８８

公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

９、东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦

办公地址：江苏省苏州市工业园区翠园路１８１号商旅大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：（０５１２）６５５８１１３６

传真：（０５１２）６５５８８０２１

客服电话：（０５１２）３３３９６２８８

公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０、东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

法定代表人：徐勇力

联系人：汤漫川

电话：（０１０）６６５５５３１６

传真：（０１０）６６５５５２４６

客服电话：４００－８８８－８９９３

公司网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

１１、方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

电话：（０７３１）８５８３２５０３

传真：（０７３１）８５８３２２１４

客服电话：９５５７１

公司网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

１２、光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：（０２１）２２１６９９９９

传真：（０２１）２２１６９１３４

客服电话：９５５２５

公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

１３、广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广州市天河北路１８３号大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

电话：（０２０）８７５５５８８８

传真：（０２０）８７５５５３０５

客服电话：９５５７５

公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

１４、国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：（０１０）８４１８３３３３

传真：（０１０）８４１８３３１１－３３８９

客服电话：４００－８１８－８１１８

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

１５、国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：万建华

联系人： 芮敏棋

电话：（０２１）３８６７６６６６

传真：（０２１）３８６７０６６６

客服电话：９５５２１

公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

１６、国信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：（０７５５）８２１３０８３３

传真：（０７５５）８２１３３３０２

客服电话：９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

１７、海通证券股份有限公司

注册地址： 上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

电话：（０２１）２３２１９０００

传真：（０２１）２３２１９１００

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

１８、宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：（０１０）８８０８５８５８

传真：（０１０）８８０８５１９５

客服电话：４００－８００－０５６２

公司网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

１９、华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：万鸣

电话：（０２５）８４４５７７７７

传真：（０２５）８４５７９７６３

客服电话：９５５９７

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２０、南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市大钟亭８号

办公地址：江苏省南京市大钟亭８号

法定代表人：张华东

联系人：李铮

电话：（０２５）５２３１０５８５

传真：（０２５）５２３１０５８６

客服电话：４００－８２８－５８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２１、平安证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼８楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：（０７５５）２２６２６３９１

传真：（０７５５）８２４００８６２

客服电话：９５５１１＊８

公司网址：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

２２、齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路８６号

办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：（０５３１）６８８８９１５５

传真：（０５３１）６８８８９７５２

客服电话：９５５３８

公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２３、山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：（０３５１）８６８６６５９

传真：（０３５１）８６８６６１９

客服电话：４００－６６６－１６１８、（０３５１）９５５７３

公司网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

２４、上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路３３６号华旭大厦

办公地址：上海市西藏中路３３６号华旭大厦

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

电话：（０２１）５３５１９８８８

传真：（０２１）５３５１９８８８

客服电话：４００－８９１－８９１８，（０２１）９６２５１８

公司网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

２５、申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

联系人：李清怡

电话：（０２１）５４０４１６５４

传真：（０２１）５４０３８８４４

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

公司网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

２６、万联证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

办公地址：广东省广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

电话：（０２０）３７８６５０７０

传真：（０２０）３７８６５００８

客服电话：４００－８８８－８１３３

公司网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

２７、西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑８号

办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

法定代表人：王宜四

联系人：陈诚

电话：（０２３）６３７８６４６４

传真：（０２３）６３８１０４２２

客服电话：４００－８０９－６０９６

公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２８、湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

电话：（０２１）６８６３４５１８

传真：（０２１）６８８６５６８０

客服电话：４００－８８８－１５５１

公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

２９、新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

法定代表人：马金声

联系人：孙恺

电话：（０１０）８３５６１１４９

传真：（０１０）８３５６１０９４

客服电话：４００－６９８－９８９８

公司网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

３０、信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

电话：（０１０）６３０８１０００

传真：（０１０）６３０８０９７８

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

３１、兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路２６８号

办公地址：上海市浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１楼

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：（０２１）３８５６５７８５

传真：（０２１）３８５６５９５５

客服电话：４００－８８８－８１２３

公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３２、招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：（０７５５）８２９６０２２３

传真：（０７５５）８２９６０１４１

客服电话：９５５６５

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

３３、浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼

法定代表人：吴承根

联系人：许嘉行

电话：（０５７１）８７９０２１６１

传真：（０５７１）８７９０１９１３

客服电话：（０５７１）９６７７７７

公司网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

３４、中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

电话：（０１０）６６５６８４３０

传真：（０１０）６６５６８９９０

客服电话：４００－８８８－８８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

３５、中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元

办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：（０７５５）８２０２３４４２

传真：（０７５５）８２０２６５３９

客服电话：４００－６００－８００８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

３６、中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：（０７９１）８６７６８６８１

传真：（０７９１）８６７７０１７８

客服电话：４００－８８６－６５６７

公司网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

３７、中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层

法定代表人：李剑阁

联系人：罗文雯

电话：（０２１）５８７６３５７５

传真：（０２１）６８８７５１２３

客服电话：（０２１）５８７９６２２６－３７３６

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３８、中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：４００－８８８８－１０８

传真：（０１０）６５１８２２６１

客服电话：４００－８８８－８１０８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

３９、中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层（２６６０６１）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：（０５３２）８５０２２３２６

传真：（０５３２）８５０２２６０５

客服电话：（０５３２）９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

４０、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：（０１０）６０８３８８８８

传真：（０１０）６０８３３７３９

客服电话：９５５５８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

４１、中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

电话：（０３７１）６５５８５６７０

传真：（０３７１）６５５８５６６５

客服电话：（０３７１）９６７２１８、４００－８１３－９６６６

公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２２层

法定代表人：金颖

联系人：刘永卫

电话：（０２１）５８８７２６２５

传真：（０２１）６８８７０３１１

（三）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１楼

负责人：韩炯

电话：０２１－６８８１８１００

传真：０２１－６８８１６８８０

经办律师：秦悦民、王利民

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 联系人：单峰

经办注册会计师：薛竞、单峰

四、基金的名称

上证红利交易型开放式指数证券投资基金

五、基金的类型

交易型开放式

六、基金的投资目标

本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

七、基金的投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

八、基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发／配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。

在法律法规许可时，基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具，以提高投资效率，更好达到本基金的投资目标。

基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的，不得将之应用于投机目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。

本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

１、决策依据

有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

２、投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

３、投资程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

１）研究：依托公司整体研究平台，金融工程小组整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。

２）投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

３）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。

４）交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

５）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

６）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

十一、基金的投资组合报告

投资组合报告截止日为２０１２年３月３１日。

１、 报告期末基金资产组合情况

■

注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。

３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８、投资组合报告附注

１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

３）其他资产构成

■

４）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５）报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为２０１２年３月３１日。

１、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

■

２、基金的收益分配情况

■

３、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

红利ＥＴＦ基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图一

－－－－自基金合同生效以来至本报告期末

■

红利ＥＴＦ基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图二

－－－－自建仓完毕日起至本报告期末（跟踪期间）

■

十三、基金的费用概览

（一）基金运作有关的费用

１、基金运作费用的种类

１）基金管理人的管理费；

２）基金托管人的托管费；

３）基金财产划拨支付的银行费用；

４）基金上市费及年费；

５）基金收益分配中发生的费用；

６）基金的证券交易费用；

７）基金合同生效以后的信息披露费用；

８）基金份额持有人大会费用；

９）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

１０）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

２、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式

１）基金管理人的基金管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的０．５０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ×０．５０％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

２）基金托管人的基金托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的０．１０％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝ Ｅ×０．１０％÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费由基金管理人每日计算，每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

３、本条第１款第３）至第１０）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支，招募说明书、发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

４、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率和托管费率，无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率和托管费率，基金管理人最迟须于新的费率开始实施３个工作日前在中国证监会指定媒体公告。

（二）与基金销售有关的费用

１、认购费用

１）投资人在认购本基金时，需按照本招募说明书第六条第（九）款的规定，交纳一定的认购费用或佣金。

２）认购费用计算公式

（１）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购份额×认购费率

认购金额＝认购份额×（１＋认购费率）

（２）通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购份额×佣金比率

认购金额＝认购份额×（１＋佣金比率）

（３）通过发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只股票股数申请，认购佣金和净认购份额的计算公式为：

认购份额＝＠（第ｉ只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／１．００

认购佣金＝认购份额×佣金比率

认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时以现金方式收取，但在发售代理机构允许的条件下，投资人可选择基金份额的方式支付认购佣金。如投资人选择以基金份额支付佣金，则：

净认购份额＝认购份额－认购佣金／基金份额面值

３）收取方式和使用方式

本基金认购费由基金管理人在投资人认购确认时收取，用于市场推广、销售服务等各项费用。

本基金认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取，用于市场推广、销售服务等各项费用。在发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

２、申购、赎回费用

投资人在申购或赎回基金份额时，需按照本招募说明书第十条第（六）款的规定，交纳一定的申购、赎回佣金。

本基金申购、赎回均以份额申请，费用计算公式为：

申购／赎回佣金＝申购／赎回份额×佣金比率

本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取，用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。基金收取认购费的，可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担，国家另有规定可以将指数使用费列入基金费用的，从其规定。

（四）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

１、“三、基金管理人”部分，对董事会成员、监事会成员、总经理及其他高级管理人员、本基金基金经理和投资决策委员会成员的相关信息作了更新。

２、“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。

３、“五、相关服务机构”部分，更新了“一级交易商”的相关信息；

４、“十、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。

５、“十一、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。

６、“二十三、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新，根据基金托管人提供的信息，增加了基金托管人的临时公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

二〇一二年六月二十九日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，７３３，４６０，６８９．７９	９９．２４
	其中：股票	１，７３３，４６０，６８９．７９	９９．２４
２	固定收益投资	２，３９１，３９５．１０	０．１４
	其中：债券	２，３９１，３９５．１０	０．１４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１０，７７２，０８０．０６	０．６２
６	其他资产	２９，５７７．５８	０．００
７	合计	１，７４６，６５３，７４２．５３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	１０，６６９，０８８．００	０．６１
Ｂ	采掘业	３９２，９３９，２４０．６３	２２．５２
Ｃ	制造业	２４９，４３８，９７２．４２	１４．２９
Ｃ０	食品、饮料	１４，４７１，９７１．９２	０．８３
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２３，９３４，８４５．５５	１．３７
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	３２，６１８，８０９．７４	１．８７
Ｃ５	电子	７，４２５，６９２．７４	０．４３
Ｃ６	金属、非金属	９０，６２７，３６２．５０	５．１９
Ｃ７	机械、设备、仪表	４８，６２０，３３４．９１	２．７９
Ｃ８	医药、生物制品	２２，７８９，８４７．４６	１．３１
Ｃ９９	其他制造业	８，９５０，１０７．６０	０．５１
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	１３６，７３４，４３５．３３	７．８４
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	１１８，０６８，１３５．４５	６．７７
Ｇ	信息技术业	１４，２９１，６１７．５６	０．８２
Ｈ	批发和零售贸易	２７，５８６，６６７．１０	１．５８
Ｉ	金融、保险业	７６０，１５３，１３０．３３	４３．５６
Ｊ	房地产业	７，９６１，０８４．６５	０．４６
Ｋ	社会服务业	５，４４６，３０７．１０	０．３１
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	１０，１７２，０１１．２２	０．５８
	合计	１，７３３，４６０，６８９．７９	９９．３４

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	１３，３３７，８０１	１７７，６５９，５０９．３２	１０．１８
２	６０１０８８	中国神华	５，８７５，２９２	１５０，４６６，２２８．１２	８．６２
３	６０００３０	中信证券	１２，７３５，６１５	１４７，６０５，７７７．８５	８．４６
４	６０１３９８	工商银行	２８，３１４，０６０	１２２，５９９，８７９．８０	７．０３
５	６０１９３９	建设银行	１７，７２２，６８３	８５，６００，５５８．８９	４．９１
６	６０１００６	大秦铁路	１０，９９１，４６６	８１，８８６，４２１．７０	４．６９
７	６０００１５	华夏银行	６，３２４，４３９	６７，８６１，２３０．４７	３．８９
８	６０１８５７	中国石油	６，５５９，６６０	６３，５６３，１０５．４０	３．６４
９	６００９００	长江电力	９，１６４，３４３	５９，７５１，５１６．３６	３．４２
１０	６０００２８	中国石化	７，６８６，９９８	５５，２６９，５１５．６２	３．１７

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２，３９１，３９５．１０	０．１４
８	其他	－	－
９	合计	２，３９１，３９５．１０	０．１４

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１７	中海转债	２５，５３０	２，３９１，３９５．１０	０．１４

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	２０，３９０．２２
３	应收股利	－
４	应收利息	９，１８７．３６
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２９，５７７．５８

阶段	净值 增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００６年	１９．３０％	１．４４％	３４．０３％	１．８４％	－１４．７３％	－０．４０％
２００７年	１５４．８２％	２．６７％	１６０．５９％	２．６９％	－５．７７％	－０．０２％
２００８年	－６８．２９％	３．１８％	－６８．９３％	３．２０％	０．６４％	－０．０２％
２００９年	９５．５８％	２．１６％	９４．３３％	２．１７％	１．２５％	－０．０１％
２０１０年	－２１．０７％	１．４５％	－２２．４１％	１．４６％	１．３４％	－０．０１％
２０１１年	－１６．８３％	１．１６％	－１８．４７％	１．１７％	１．６４％	－０．０１％
过去三个月	３．９３％	１．２８％	４．２１％	１．２９％	－０．２８％	－０．０１％
自基金合同生效以来	２８．６５％	２．２２％	３９．０２％	２．２４％	－１０．３７％	－０．０２％
自建仓完毕起至本报告期末	－５．４０％	２．２３％	－１０．５８％	２．２４％	５．１８％	－０．０１％

期间	每１０份基金份额分红数（元）	备注
基金合同生效日至２００６年年底	－
２００７年	－
２００８年	－
２００９年	０．４７	权益登记日为２００９年３月２３日、２００９年１０月２１日
２０１０年	０．４１	权益登记日为２０１０年７月１４日、１０月２２日
２０１１年	０．３５	权益登记日为２０１１年１０月２１日
合计	１．２３