基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二○一二年六月重要提示

本基金经２０１１年３月８日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可［２０１１］３３８号文）核准，进行募集，并经中国证监会基金部２０１１年４月２５日基金部函［２０１１］２５２号文件《关于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规，本基金基金合同已于２０１１年４月２５日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、技术风险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险及其他风险，等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书摘要中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２０１２年４月２４日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年３月３１日（本报告中财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

邮政编码：５１８０４８

法定代表人：何如

成立时间：１９９８年１２月２２日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字［１９９８］３１号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元

存续期间：持续经营

联系电话：０７５５－８２０２１１０２

传真：０７５５－８２０２１１５５

联系人：梁静

股权结构：

■

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事会成员

何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

胡继之先生，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。

孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁， 现任国信证券股份有限公司副总裁。

Ｍａｓｓｉｍｏ Ｍａｚｚｉｎｉ先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Ａｒｔｈｕｒ Ａｎｄｅｒｓｅｎ ＭＢＡ）从事风险管理和资产管理工作，历任ＣＡ ＡＩＰＧ ＳＧＲ投资总监、ＣＡＡＭ ＡＩ ＳＧＲ及ＣＡ ＡＩＰＧ ＳＧＲ首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（ＣＡＡＭ ＳＧＲ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｇｒｏｕｐ）国际执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）投资方案部投资总监、Ｅｐｓｉｌｏｎ 资产管理股份公司（Ｅｐｓｉｌｏｎ ＳＧＲ）首席执行官，现任欧利盛资本股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）（卢森堡）首席执行官和总经理，同时兼任欧利盛ＡＩ资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ ＡＩ ＳＧＲ）首席执行官。

Ａｌｅｓｓａｎｄｒｏ Ｖａｒａｌｄｏ先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾任米兰德意志银行集团Ｆｉｎａｎｚａ ｅ Ｆｕｔｕｒｏ Ｆｏｎｄｉ Ｓｐｒｉｎｄ股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理，ＩＭＩ Ｆｉｄｅｕｒａｍ资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人，圣保罗银行投资公司（Ｂａｎｃａ Ｓａｎｐａｏｌｏ Ｉｎｖｅｓｔ Ｓ．ｐ．Ａ．）财务及营销策划部负责人，Ｃａｐｉｔａｌｉａ股份公司（Ｃａｐｉｔａｌｉａ Ｓ．ｐ．Ａ．）产品和销售部负责人，Ｃａｐｉｔａｌｉａ投资管理股份公司（Ｃａｐｉｔａｌｉａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．）董事总经理，Ｕｎｉｃｒｅｄｉｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人，欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ）首席市场官、欧利盛资本股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｓ．Ａ．）（卢森堡）董事，现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Ｉｎｔｅｓａ Ｓａｎｐａｏｌｏ Ｓ．ｐ．Ａ．）储蓄、投资和养老金产品部负责人。

史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。

李相启先生，独立董事，高级经济师、研究员，国籍：中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任，陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任，陕西省证券监管委员会主席，中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长，山东证监局局长，上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。

宋泓先生，独立董事，经济学博士，国籍：中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者，并在陕西省社科院工作，现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。

黄善端，独立董事，法学硕士，国籍：中国。历任澳门科技大学法学院中国民商事法律讲师，李陈郑律师行中国事务顾问，杜威路博国际律师事务所香港办事处中国事务理事，广东竞德律师事务所律师，现任广东海埠律师事务所涉外法律总监。

２、基金管理人监事会成员

孙枫先生，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中国。历任武汉市经济研究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记，现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

Ａｎｄｒｅａ Ｖｉｓｍａｒａ先生，监事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Ｃｒｅｄｉｔ Ａｇｒｉｃｏｌｅ Ｇｒｏｕｐ）东方汇理资产管理股份有限公司（ＣＡＡＭ ＳＧＲ）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）治理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

黄俞先生，监事，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

苏波先生，职工监事，博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理；２００８年１１月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理。

刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作，１９９８年１２月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。

３、高级管理人员情况

何如先生，董事长，简历同前。

邓召明先生，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生，副总裁，经济学硕士，ＣＦＡ，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

曹毅先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。历任中国人民银行广州分行科员，中国人民银行深圳中心支行副主任科员，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

毕国强先生，副总裁，特许金融分析师（ＣＦＡ），工商管理硕士（ＭＢＡ），国籍：中国。历任广州文冲船厂经营部船舶科科长、美国景顺集团（Ｉｎｖｅｓｃｏ Ｌｔｄ．）加拿大ＡＩＭ Ｔｒｉｍａｒｋ投资管理有限公司分析师，中国证监会基金监管部四处调研员，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生，督察长，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事。

现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

４、本基金基金经理

初冬女士，国籍中国，经济学硕士，１６年证券从业经验。曾在平安证券研究所、平安保险投资管理中心等公司从事研究与投资工作。２０００年８月至今就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、鹏华普丰基金基金经理助理等职；现任鹏华基金管理有限公司社保基金组合投资经理及鹏华货币市场证券投资基金基金经理，投资决策委员会成员，固定收益部总经理，２０１１年４月２５日起兼任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。初冬女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

本基金历任基金经理：

本基金基金经理自２０１１年４月２５日基金合同生效至今由初冬女士担任，未有其他人员担任过本基金基金经理。

本基金经理管理其他基金情况：

现任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。

５、投资决策委员会成员情况

邓召明先生，鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司机构投资部总经理、鹏华社保基金组合投资经理。

程世杰先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理、鹏华价值优势基金基金经理。

黄鑫先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华动力增长基金基金经理。

初冬女士，鹏华基金管理有限公司固定收益部总经理，鹏华社保基金组合投资经理、鹏华货币市场基金经理和丰盛债券基金基金经理。

杨俊先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理、鹏华普惠基金基金经理。

６、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

成立时间：１９８４年１月１日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

联系电话：０１０－６６１０５７９９

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至２０１２年３月末，中国工商银行资产托管部共有员工１４５人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１２年３月，中国工商银行共托管证券投资基金２３９只，其中封闭式７只，开放式２３２只。自２００３ 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的２９项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金销售机构

１、直销机构：

１） 鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

电话：（０７５５）８２０２１２３３

传真：（０７５５）８２０２１１５５

联系人：梁静

２） 鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲９号金融街中心南楼５０２房

电话：（０１０）８８０８２４２６

传真：（０１０）８８０８２０１８

联系人：李筠

３） 鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗银行大厦８０１Ｂ室

电话：（０２１）６８８７６８７８

传真：（０２１）６８８７６８２１

联系人：李化怡

４） 鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道５６８号新世界国贸大厦Ｉ座４３１２室

联系电话：（０２７）８５５５７８８１

传真：（０２７）８５５５７９７３

联系人：祁明兵

５）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路１０号富力中心２４楼０７单元

联系电话：０２０－３８９２７９９３

传真：０２０－３８９２７９９０

联系人：蔡颖

２、代销机构：

ａ、代销银行

１）中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：９５５８８（全国）

传真：０１０－６６１０７９１３

联系人：查樱

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

联系人：何奕

客户服务电话：９５５３３

传真：０１０－６６２７５６５４

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

３）中国农业银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

客户服务电话：９５５９９

联系人：张令玮

网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

４）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街１ 号

办公地址：北京市复兴门内大街１ 号

法定代表人：肖钢

统一客户服务电话：９５５６６

公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

５）交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８４８３

联系人：韩璞

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

６）招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５０４９

联系人：邓炯鹏

客服电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

７）平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：芮蕊

电话：０７５５－２５８７９７５６

客服电话：９５５１１－３

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／

８）深圳发展银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：张青

电话：０７５５－８２０８８８８８

传真：０７５５－８２０８０４０６

客服电话：９５５０１

网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

９）上海银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

法定代表人：范一飞

开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８

开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１

联系人：夏雪

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

１０） 中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

客户服务电话：９５５６８

联系人：董云巍

传真：０１０－５８５６０６６６

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

１１）上海浦东发展银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

客户服务热线：９５５２８

联系人：唐苑

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１２）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：０１０－６６２２３５８７

传真：０１０－６６２２６０４５

客户服务电话：９５５２６

网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

１３）中信银行股份有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

联系人：丰靖

客服电话：９５５５８

网站：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

１４）华夏银行股份有限公司

办公地点：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：吴建

客户服务电话：９５５７７；

联系人：郑鹏

网站：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ；

１５）杭州银行股份有限公司

地址：杭州市庆春路４６号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

客户服务电话： ０５７１－９６５２３，４００８８８８５０８

网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

１６）渤海银行股份有限公司

注册（办公）地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

联系电话：０２２－５８３１６６６６

传真：０２２－５８３１６５６９

客户服务热线：４００－８８８－８８１１

网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

１７）东莞银行股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市运河东一路１９３号

法定代表人：廖玉林

联系人：巫渝峰

客户服务电话：９６２２８

网址：ｗｗｗ．ｄｏｎｇｇｕａｎｂａｎｋ．ｃｎ

１８）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路２号

办公地址：广东省东莞市旗峰路２号

法定代表人：何沛良

联系人：何茂才

客户服务电话：９６１１２２

网址： ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

１９）大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦４９楼

办公地址：大连市中山区中山路８８号天安国际大厦９楼

法定代表人：陈占维

联系人：李鹏

客户服务电话：４００６６４００９９

网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｄｌ．ｃｏｍ

２０）宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址： 宁波市鄞州区宁南南路７００号

法定代表人：陆华裕

电话：０５７４－８９０６８３４０

传真：０５７４－８７０５００２４

联系人： 胡技勋

客户服务电话：９６５２８（上海、北京地区９６２５２８）

网址：ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

２１）浙江民泰商业银行股份有限公司

办公地址：温岭市三星大道１６８号

法定代表人：江建法

客户服务电话：４００８８９６５２１

联系人：刘兴龙

网址：ｗｗｗ．ｍｉｎｔａｉｂａｎｋ．ｃｏｍ

２２）徽商银行股份有限公司

住所：合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座

法定代表人：王晓昕

办公地址：合肥市安庆路７９号天徽大厦Ａ座

客户服务电话：４００８８９６５８８（安徽省外）、９６５８８（安徽省内）

网址： ｗｗｗ．ｈｓｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

ｂ、代销券商

１）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

联系电话：０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８５３２

联系人：田薇

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

２）中信证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：张于爱

联系电话：０１０－６０８３３７９９

传真：０１０－６０８３３７３９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ

３）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

联系电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

联系人：芮敏祺

客户服务电话：９５５２１

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

４）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

联系人：许梦园

传真：０１０－６５１８２２６１

客服电话：４００８８８８１０８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

５）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２ 号国信证券大厦１６－２６ 层

法定代表人：何如

联系电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

联系人：齐晓燕

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

６）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路２６８号

法定代表人：兰荣

办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

联系电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５９５５

联系人：谢高得

客户服务电话：９５５６２

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

７）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路９０ 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０ 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系电话：０２５－８３２９０５７５

联系人：张威

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

８）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

客户服务电话：０５３２－９６５７７

网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

９）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ 座３８—４５ 层

法定代表人：宫少林

联系电话：０７５５－８２９６０２２３

联系人：林生迎

客户服务电话：９５５６５

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

１０）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

办公地址：上武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

联系人：李良

客户服务电话：９５５７９或４００８８８８９９９

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

１１）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层

法定代表人：林俊波

联系电话：０２１－６８６３４５１８

传真：０２１－６８８６５６８０

联系人：钟康莺

客户服务电话：４００－８８８－１５５１

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１２）广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１、４２楼

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

联系电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５３６００

客服电话：９５５７５

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１３）申银万国股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

联系电话：０２１－５４０４７８９２

联系人：曹晔

客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３

电话委托：０２１－９６２５０５

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１４）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层

法定代表人：马昭明

电话：０７５５－８２４９２０００

传真：０７５５－８２４９２９６２

客户服务热线：９５５１３

联系人：盛宗凌

公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

１５）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

联系电话：０７５５－８３５１６２８９

联系人：李春芳

网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

１６）齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经七路８６号

办公地址：山东省济南市经七路８６号２３１６室

法定代表人：李玮

联系电话：０５３１－６８８８９１５７

联系人：王霖

客户服务电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１７）东莞证券有限责任公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路１ 号金源中心３０ 楼

办公地址： 广东省东莞市莞城区可园南路１ 号金源中心３０ 楼

法定代表人：张运勇

联系人：张巧玲

联系电话： ０７６９－２２１１９４２６

公司网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

１８） 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

联系电话：０１０－８８０８５２０１

联系人：李巍

客户服务电话：４００８－０００－５６２

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

１９）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系电话：０４３１－８５０９６７０９

传真：０４３１－８５０９６７９５

联系人：潘锴

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

２０）上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区西藏中路３３６ 号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路３３６ 号

法定代表人：郁忠民

联系电话：０２１－５３５１９８８８

传真：０２１－６５０８１４３４

联系人：张谨

客服热线：４００８－９１８－９１８

公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

２１）中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券有限责任公司）

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

联系电话：０５７１－８７１１２５１０

传真：０５７１－８７６９６５９８

客户服务电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

２２）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系电话：０２１－２２１６９０８１

传真：０２１－６８８１７２７１

联系人：刘晨

客户服务电话：９５５２５

公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

２３）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

联系电话：０７５５－２２６２７８０２

传真：０７５５－８２４００８６２

联系人：郑舒丽

客服电话：９５５１１—８

网站：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

２４）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

联系电话：０７５５－８２８２５５５１

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：陈剑虹

客户服务电话：４００８００１００１

网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

２５）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

联系电话：０２２－２８４５１８６１

传真 ０２２－２８４５１８９２

网址：ｗｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

２６）财富证券有限责任公司

住所：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

法定代表人：周晖

联系电话：０７３１－８４４０３３１９

传真：０７３１－８４４０３４３９

联系人：郭磊

客户服务热线：０７３１－８４４０３３４３

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

２７）广州证券有限责任公司

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼

邮政编码：５１０６２３

法定代表人：刘东

公司总机：０２０－８８８３６９９９

传真号码：０２０－８８８３６６５４

客服热线：９６１３０３

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

２８）方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

联系电话：０７３１－８５８３２５０３

客户服务电话：９５５７１

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

２９）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

联系电话：０４５１－８２３３６８６３

客服热线：４００６６６２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３０）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９ 号院１ 号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８０９８５

客服热线：４００－８００－８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

３１）东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

法定代表：徐勇力

联系人：汤漫川

电话：０１０－６６５５５８３５

服务热线：０１０－６６５５５２６２，６６５５５３８２

公司网站：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

３２）五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４７层０１单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心办公室４７层０１单元

法定代表人：高竹

联系电话：０７５５－８２５４５５５５

传真：０７５５－８２５４５５００

联系人：赖君伟

网址：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３３）山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系电话：０３５１－８６８６６５９

联系人：郭熠

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：４００－６６６－１６１８、９５５７３

３４）财达证券有限责任公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路３５号庄家金融大厦２３至２６层

法定代表人：翟建强

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路３５号庄家金融大厦２３至２６层

联系人：陈丽君

咨询电话：４００６１２８８８８

公司网址ｗｗｗ．ｓ１００００．ｃｏｍ

３５）海通证券股份有限公司

住所：上海广东路６８９号

办公地址：上海广东路６８９号

法定代表人：王开国

联系电话：０２１－２３２１９２７５

联系人：李笑鸣

客户服务电话：９５５５３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

法定代表人：何如

办公地址：深圳市福田区福华三路１６８号深圳国际商会中心４３层

联系电话：（０７５５）８２０２１１０９

传真：（０７５５）８２０２１１５３

联系人：潘艳梅

（三）律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层

负责人：王玲

办公地址：北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座４０层

联系电话：（０７５５）２２１６３３３３

传真：（０７５５）２２１６３３９０

联系人：宋萍萍

经办律师：靳庆军、宋萍萍

（四） 会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

联系人：金毅

经办会计师：薛竞、金毅

四、基金的名称

本基金名称：鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金是契约型开放式债券型基金。

六、基金的投资目标

本基金注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类品种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等；同时投资于Ａ股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的８０％；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的２０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

（一）投资策略

本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对风险的敏感把握和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面，本基金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理，通过构建投资组合对非系统性风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人自上而下投资能力的发挥，以追求超越基准的绝对收益。这一理念和目标，将通过投资策略的三个层面得到体现和实现。

１、资产配置策略

本基金主要运用优化的投资组合保险策略确定和调整基金资产在高风险资产和低风险资产之间的配置比例，这是本基金控制系统性风险、追求绝对收益的第一步。

本基金将主要运用投资组合保险策略中的固定比例组合保险策略（ＣＰＰＩ）和时间不变性投资组合保险策略（ＴＩＰＰ）来实现基金的投资目标。

运用固定比例组合保险策略（ＣＰＰＩ）时，需要事先设定一个保险底线，在此基础上确定组合安全垫。将安全垫乘以一定的风险乘数，确定基金投资于高风险资产的比例，将剩余资产投资于低风险资产，从而完成一次资产配置。它通过动态调整资产组合，以保证高风险资产的损失额不超过预先设定的投资者可承受能力。

运用时间不变性投资组合保险策略（ＴＩＰＰ）时，需要假设当资产价值上升时，投资者更关心当前资产价值的保障，希望能够锁定浮动盈利，而非仅仅考虑投资本金。ＴＩＰＰ策略把保险底线从固定改为可变，保险底线为某一时点资产净值最高的一个固定比例。具体来说，当资产净值变动时可求出新的保险底线，将新的保险底线与原来的保险底线相比较，取其中较大的作为资产净值变动后的保险底线。可以看出，在整个投资过程中，ＴＩＰＰ策略的保险底线只升不降。通俗来讲，ＴＩＰＰ策略是一种“落袋为安”的策略。

本基金在投资组合保险策略的基础上还将进行一定的优化，主要体现在参数的设定和不同策略的选择运用上。本基金将以定量分析为基础，结合基金管理人对宏观经济的研究和判断进行参数设定。在不同策略的选择运用上，本基金将综合运用ＣＩＰＰ策略和ＴＩＰＰ 策略，从出发点上看，采用ＣＰＰＩ 策略主要是为了避免基金初始资产遭受本金损失，而采用ＴＩＰＰ 策略则主要是对基金已实现收益的锁定。

２、债券投资策略

债券投资是本基金资产投资的主要方向。本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构建债券投资组合。

在风险控制方面，本基金分析基金下方风险来源，重点关注债券的利率风险、信用风险和流动性风险。对于利率风险，基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期；对于信用风险，基金管理人主要依靠自身专业的信用分析团队，参考国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级，对发债主体的信用风险进行评价；对于流动性风险，本基金将对投资者需求进行跟踪与了解，结合历史经验，在构建投资组合时注重不同流动性水平资产的配合，并在久期、信用等因素类似的情况下选择流动性最好的券种进行投资。

本基金还将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等积极投资策略， 在为风险资产的投资创造安全垫的同时，力争在债券投资层面为基金追求超越基准的绝对收益产生正向贡献。

（１）久期策略

本基金将通过自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。

（２）收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测， 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态调整。

（３）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。

（４）息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。

（５）利差策略

本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未来走势作出判断，进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小获得投资收益；当预期利差水平扩大时，则进行相反的操作。

３、股票投资策略

股票资产是本基金高风险资产最重要的构成部分。本基金通过优化的投资组合保险策略进行大类资产配置，决定对于高风险资产的投资比例，之后将通过以下方式进行个股的分散化投资。

（１）新股申购策略

本基金根据新股发行人的基本情况，结合对申购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益。

（２）二级市场股票投资策略

本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。

定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，包括净资产与市值比率（Ｂ／Ｐ）、每股盈利／每股市价（Ｅ／Ｐ）、年现金流／市值（ｃａｓｈｆｌｏｗ－ｔｏ－ｐｒｉｃｅ）以及销售收入／市值（Ｓ／Ｐ）等价值指标，以及净资产收益率（ＲＯＥ）、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。

定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素，精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。

４、权证的投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值，有利于加强基金风险控制。

本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Ｄｅｌｔａ对冲策略等。

（二） 投资决策依据及程序

１、投资决策依据

（１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（２）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；

（３）固定收益市场发展及各类属间利差情况；

（４）各行业发展状况、市场波动和风险特征；

（５）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；

（６）证券市场走势。

２、投资决策程序

（１）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

（２）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（３）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

（４）绩效与风险评估小组：对基金投资组合进行评估，向基金经理（或管理小组）提出调整建议。

（５）监察稽核部：对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）＋１．６％。

上述“三年期银行定期存款利率”是指同期中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”，１．６％为在此基础上上浮的数值，同样为年化值。

本基金注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。以上业绩基准符合本基金的产品定位，且易于投资者理解和接受，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应报中国证监会备案，并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的中低风险品种。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于２０１２年４月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至２０１２年３月３１日（未经审计）。

１、 截至２０１２年３月３１日基金资产组合情况

■

２、 截至２０１２年３月３１日按行业分类的股票投资组合

■

３、 截至２０１２年３月３１日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

４、 截至２０１２年３月３１日按券种分类的债券投资组合

■

５、 截至２０１２年３月３１日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

■

６、截至２０１２年３月３１日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、截至２０１２年３月３１日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

８、报告期末投资组合报告附注

（１）本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的１１南钢债（１２２０６７）的发行主体南京钢铁股份有限公司，由于发生了“１０．５”重大安全事故，江苏省人民政府根据２０１２ 年 １ 月 １８ 日下发的《省政府关于同意南京钢铁股份有限公司“１０．５”重大事故结案的批复》，对相关责任人进行了处罚，同时对南京钢铁股份有限公司进行了 １００万元的经济处罚。经过本基金管理人综合分析，此次事件及处罚结果不影响南京钢铁股份有限公司对本期债券本息的偿付。对该证券的投资已严格执行内部投资决策流

程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内本基金投资前十名证券中的其他证券中没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚情况。

（２）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（３）其他资产构成

■

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

■

（６） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１、 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

■

２、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

■

注１：业绩比较基准＝三年期银行定期存款利率（税后）＋１．６％。

注２：本基金合同于２０１１年４月２５日生效。

注３：基金业绩截止日为２０１２年３月３１日。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

１、基金管理人的管理费；

２、基金托管人的托管费；

３、销售服务费；

４、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

５、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

６、基金份额持有人大会费用；

７、基金的证券交易费用；

８、基金的银行汇划费用；

９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

３、销售服务费

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的０．４％的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．４％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金销售服务费

Ｅ为前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第４－９项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）与基金销售有关的费用

１、本基金不收取申购费。

２、赎回费：本基金对持有期限低于３０天的基金份额，在赎回时收取赎回费；份额持有期限达到或超过３０天的基金份额不收取赎回费。具体费率如下：

■

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，本基金赎回费全部归入基金财产。

３、转换费

本基金的转换费用的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本公司相关公告。

４、基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金合同》的相关约定调整申购费率、降低赎回费率或调整收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家指定媒体公告。

５、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（四）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（五）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体上公告。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

１、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

２、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。

３、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。

４、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。

５、对“八、基金的投资” 部分内容进行了更新。

６、更新了“九、基金的业绩” 部分的相关内容。

７、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的相关内容。

８、更新了“二十一、其他应披露事项”的相关内容，

鹏华基金管理有限公司

２０１２年６月７日

出资人名称	出资额（万元）	出资比例
国信证券股份有限公司	７，５００	５０％
意大利欧利盛资本资产管理股份公司 （Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）	７，３５０	４９％
深圳市北融信投资发展有限公司	１５０	１％
总计	１５，０００	１００％

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６，９４０，２０４．１８	０．７７
	其中：股票	６，９４０，２０４．１８	０．７７
２	固定收益投资	８３８，２２３，１０７．４５	９３．４７
	其中：债券	８３８，２２３，１０７．４５	９３．４７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２９，６２９，７２０．５５	３．３０
６	其他资产	２１，９６２，７０６．６７	２．４５
７	合计	８９６，７５５，７３８．８５	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	６，９４０，２０４．１８	１．００
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	６，９４０，２０４．１８	１．００
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	６，９４０，２０４．１８	１．００

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０１２３１	环旭电子	５４４，７５７	６，９４０，２０４．１８	１．００

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	２０，００２，０００．００	２．８７
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１２０，７７４，０００．００	１７．３６
	其中：政策性金融债	１２０，７７４，０００．００	１７．３６
４	企业债券	６３８，５９３，００７．４５	９１．７８
５	企业短期融资券	５０，２０８，０００．００	７．２２
６	中期票据	－	－
７	可转债	８，６４６，１００．００	１．２４
８	其他	－	－
９	合计	８３８，２２３，１０７．４５	１２０．４７

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２２０６７	１１南钢债	６２９，８１０	６１，６８９，８８９．５０	８．８７
２	１２２０３３	０９富力债	５８０，３５０	５８，６０９，５４６．５０	８．４２
３	１２２０２０	０９复地债	５１１，７２０	５１，７８６，０６４．００	７．４４
４	１００３１２	１０进出１２	５００，０００	５０，３７０，０００．００	７．２４
５	１２２８２３	１１舟山债	４９９，３１０	４９，００７，２７６．５０	７．０４

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	７０，３１０．０７
２	应收证券清算款	１，８１０，７３９．４９
３	应收股利	－
４	应收利息	１９，９３５，５０８．７０
５	应收申购款	１４６，１４８．４１
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２１，９６２，７０６．６７

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１３００１	中行转债	４，７３６，０００．００	０．６８
２	１１００１５	石化转债	２，０２１，６００．００	０．２９
３	１１００１２	海运转债	９５０，５００．００	０．１４

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６０１２３１	环旭电子	６，９４０，２０４．１８	１．００	新股锁定

	净值增长率１	净值增长率标准差２	业绩比较基准收益率３	业绩比较基准收益率标准差４	１－３	２－４
２０１１年４月２５日至２０１１年１２月３１日	０．１０％	０．１５％	４．４９％	０．０２％	－４．３９％	０．１３％
２０１２年１月１日至２０１２年３月３１日	２．１０％	０．１１％	１．６５％	０．０３％	０．４５％	０．０８％
自基金合同生效日至２０１２年３月３１日	２．２０％	０．１４％	６．１３％	０．０２％	－３．９３％	０．１２％

持有期限	赎回费率
Ｙ＜３０天 ０．３％	１％
Ｙ≥３０天 ０	０