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2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
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诺德中小盘股票型证券投资基金

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年四月二十三日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德中小盘股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010年6月28日至2012年3月31日)

注:诺德中小盘股票型证券投资基金成立于2010年6月28日,图示时间段为2010年6月28日至2012年3月31日。

本基金建仓期为2010年6月28日至2010年12月27日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本季度不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年1季度A股市场在去年3、4季度的持续下跌之后,终于出现一波反弹走势。1、2月份市场快速冲高,甚至走出逼空行情,有色、煤炭、证券、保险及机械等周期行业领涨。消费行业在开年快速下跌之后在2月底开始企稳并补涨,有业绩支持的成长消费股涨幅较大,部分创出新高。3月中旬开始,随着流动性大幅度改善的市场预期没有得到兑现,而经济基本面下滑的担忧重新占据市场主导,市场出现快速下跌,短短两周市场下跌幅度接近10%,没有业绩支持的周期性股票及概念股票下跌幅度较大。

本基金仍然坚持重点配置消费品行业,但消费股有较大的补跌,尤其是在高端消费减速的预期下,白酒与纺织服装都有较大幅度下跌,对基金净值冲击较大,此外,个别股票选择出现偏差,对净值损失也较大,尤其1月份表现突出,后期逐步调整优化组合结构,精选业绩确定性较高的个股,部分挽回损失,但3月中下旬食品饮料有较大的跌幅及TMT部分个股出现业绩低于预期的风险,导致基金整体没有战胜比较基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年03月31日,本基金份额净值为 0.767元,累计净值为 0.797元。本报告期份额净值增长率为 -6.00%,同期业绩比较基准增长率为3.57%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济12年仍然属于转型之年,在内外不确定性因素的影响下,经济超预期的可能性不大,因此市场大的行情难于看到。相反,如11年一样看空A股12年的走势肯定也不合理。由于中国经济属于主动转型,下跌是有底的,而流动性毕竟好于11年,再加上政策维护市场的决心。因此整体判断A股最大的可能是在2200-2600点的区域反复盘整,随着中国经济转型的逐步成功及世界经济复苏明朗,则市场长期的向上趋势会慢慢来临。

在这一经济转型及市场寻底的过程中,机会是局部性的及结构性的。但这种结构性的机会需要仔细甄别,精挑细选。本基金仍然认为,未来贯穿全年的机会还是稳定成长的消费服务行业及国家政策支持的新兴产业如高端装备及TMT等行业中。这些行业中的优质个股仍然是本基金全年投资的重点。本基金将优选上述行业中的优质个股集中投资,并有信心获取长期的超额受益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 2011年4月29日,中国证券监督管理委员会发布《中国证监会行政处罚决定书》(2011【17】号),对宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)、唐桥等8名责任人员作出警告、罚款等行政处罚。

对该股票投资决策程序的说明:该股票根据公司个股入库程序进入备选池,并由研究员定期跟踪及分析,本基金管理人已较长时间跟踪该股票,并看好其投资价值。五粮液公司受证监会处罚一事公告当日,本基金管理人即启动风控程序将其纳入禁止池。此后,经过行业研究员进一步了解和分析,认为此次处罚基本针对历史事件展开,立案调查已有结论,对公司的业务无实质性的影响,同时对财务状况和现金流量也不会产生重大实质性影响,并且促进了公司治理的改善。该事件不改变本基金管理人对五粮液投资价值的判断。经过投资决策委员会批准,该个股重新纳入备选池。

其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意诺德中小盘股票型证券投资基金募集的批复。

2、《诺德中小盘股票型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德中小盘股票型证券投资基金招募说明书》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德中小盘股票型证券投资基金2012年第1季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

7.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@lordabbettchina.com。

诺德基金管理有限公司

二〇一二年四月二十三日

基金简称诺德中小盘股票
基金主代码570006
交易代码570006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2010年6月28日
报告期末基金份额总额291,713,890.90份
投资目标本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司,主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司,同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。
投资策略本基金将主要通过在宏观、行业、公司不同层次上的深入研究,寻找具有核心竞争力的成长型中小市值企业的股票进行投资,同时,鉴于股票市场与生俱来的波动性和周期性,本基金也会选择具有估值优势的非成长型中小市值股票和大市值股票进行投资。本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础上,构建投资组合。
业绩比较基准中证700指数×80%+上证国债指数×20%
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
基金管理人诺德基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司

主要财务指标报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益-21,938,777.16
2.本期利润-14,527,129.56
3.加权平均基金份额本期利润-0.0489
4.期末基金资产净值223,752,658.93
5.期末基金份额净值0.767

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
2012年1月1日至2012年3月31日-6.00%1.53%3.57%1.50%-9.57%0.03%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
向朝勇本基金基金经理,诺德优选30股票型证券投资基金基金经理,公司投资总监2010-6-2815中山大学管理学院管理学博士。历任平安证券资产管理事业部及投资管理部研究员、二级部门研究部经理、交易室主任及投资管理部总经理助理;东吴证券有限公司投资总部副总经理;东吴基金管理公司投资管理部总经理;新华基金管理有限公司总经理助理、投资总监、副总经理。2005年2月1日至2006年10月9日,担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理,2007年6月19日至2009年9月22日担任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理。2009年10月加入诺德基金管理有限公司,现担任公司投资总监,诺德优选30股票型证券投资基金基金经理及本基金基金经理,具有基金从业资格。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资189,761,897.9783.24
 其中:股票189,761,897.9783.24
固定收益投资5,000,500.002.19
 其中:债券5,000,500.002.19
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计10,934,485.574.80
其他各项资产22,268,839.929.77
合计227,965,723.46100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业2,050,400.000.92
采掘业
制造业147,639,881.6565.98
C0食品、饮料94,241,072.2042.12
C1纺织、服装、皮毛28,170,534.8512.59
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料
C5电子13,243,238.405.92
C6金属、非金属
C7机械、设备、仪表15,650.000.01
C8医药、生物制品11,969,386.205.35
C99其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业
交通运输、仓储业
信息技术业21,416,372.199.57
批发和零售贸易3,242,108.001.45
金融、保险业
房地产业4,664,438.082.08
社会服务业6,595,105.052.95
传播与文化产业4,153,593.001.86
综合类
 合计189,761,897.9784.81

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
000858五 粮 液550,42618,075,989.848.08
601566九牧王757,86217,180,731.547.68
600702沱牌舍得612,50016,500,750.007.37
000799酒 鬼 酒569,67715,990,833.397.15
002304洋河股份88,70213,052,499.305.83
600519贵州茅台54,41910,718,366.244.79
000568泸州老窖262,78910,272,422.014.59
002241歌尔声学373,5799,694,375.054.33
300096易联众632,0937,648,325.303.42
10002474榕基软件220,8737,498,638.353.35

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券5,000,500.002.23
央行票据
金融债券
 其中:政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债
其他
合计5,000,500.002.23

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
01020302国债⑶50,0005,000,500.002.23

序号名称金额(元)
存出保证金3,000,000.00
应收证券清算款19,007,400.14
应收股利
应收利息124,787.76
应收申购款136,652.02
其他应收款
待摊费用
其他
合计22,268,839.92

本报告期期初基金份额总额301,436,835.34
本报告期基金总申购份额3,429,492.29
减:本报告期基金总赎回份额13,152,436.73
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额291,713,890.90

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