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2012年04月23日 星期一 上一期  下一期
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嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2012年4月23日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。

§2 基金产品概况

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实量化阿尔法股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年3月20日至2012年3月31日)

注:根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和五、(二)投资组合限制)的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度股票市场波动较大。年初,市场预期经济基本面将逐渐向好、通胀压力减轻、流动性有放松迹象,因此市场做多情绪高涨。但三月份经济数据逐渐出台, 显示经济走势不达预期,投资者乐观情绪逐渐转为怀疑、观望,从而导致三月份市场深度调整。 一季度沪深300及中证500均上涨约4.6%。

本基金较好的抓住了年初市场由于估值修复带来的投资机会, 配置的低估值地产、资源等个股取得了一定的收益。 但我们对三月份市场调整风险估计不足, 损失了部分收益.

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为0.845元;本报告期基金份额净值增长率为2.92%,业绩比较基准收益率为3.81%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度, 我们仍然维持谨慎乐观的观点。目前A股整体估值水平处于历史较低的位置,这是市场的有力支撑。 但能否形成趋势性行情,还取决于经济景气度、流动性是否放松以及企业盈利是否达到预期等多方面因素。在下阶段的投资中, 我们将继续遵循以估值为核心,以盈利为主线的选股逻辑, 精选个股,争取取得良好的投资收益。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

(1) 中国证监会核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》;

(4)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6) 报告期内嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金公告的各项原稿。

7.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

7.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2012年4月23日

基金简称嘉实量化阿尔法股票
基金主代码070017
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2009年3月20日
报告期末基金份额总额1,067,139,246.81份
投资目标追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报
投资策略从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产:股票投资以“定量投资”为主,依托内部自主研发的嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器以及强大的数据库系统,同时辅以“定性投资”策略;债券投资采取“自上而下”的策略。
业绩比较基准沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
风险收益特征较高风险,较高收益。
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司

主要财务指标报告期( 2012年1月1日 - 2012年3月31日 )
1.本期已实现收益-35,158,701.34
2.本期利润24,649,099.26
3.加权平均基金份额本期利润0.0233
4.期末基金资产净值901,524,711.46
5.期末基金份额净值0.845

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
过去三个月2.92%1.62%3.81%1.14%-0.89%0.48%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
陶羽本基金基金经理2009年3月20日7年曾任美国高盛公司定量分析师,美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2008年8月加盟嘉实基金,任高级定量分析师。硕士,具有基金从业资格,中国国籍。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资798,994,695.2588.21
 其中:股票798,994,695.2588.21
固定收益投资33,161,585.653.66
 其中:债券33,161,585.653.66
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产30,000,000.003.31
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计32,721,090.033.61
其他资产10,922,059.701.21
 合计905,799,430.63100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业58,349,538.566.47
制造业396,784,807.5544.01
C0食品、饮料76,896,520.468.53
C1纺织、服装、皮毛8,281,725.000.92
C2木材、家具
C3造纸、印刷6,682,353.740.74
C4石油、化学、塑胶、塑料47,702,560.235.29
C5电子26,428,587.582.93
C6金属、非金属37,557,649.524.17
C7机械、设备、仪表82,092,662.059.11
C8医药、生物制品101,278,455.5911.23
C99其他制造业9,864,293.381.09
电力、煤气及水的生产和供应业21,889,622.422.43
建筑业22,998,003.832.55
交通运输、仓储业30,383,447.023.37
信息技术业33,879,614.173.76
批发和零售贸易57,816,145.436.41
金融、保险业90,968,315.9710.09
房地产业29,033,609.123.22
社会服务业16,306,222.571.81
传播与文化产业9,695,995.501.08
综合类30,889,373.113.43
 合计798,994,695.2588.63

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
600036招商银行1,595,71418,988,996.602.11
000568泸州老窖409,93116,024,202.791.78
600519贵州茅台70,32613,851,408.961.54
601808中海油服771,20012,855,904.001.43
601328交通银行2,632,50012,399,075.001.38
000623吉林敖东523,20211,955,165.701.33
600030中信证券1,026,60011,898,294.001.32
600859王府井385,44411,547,902.241.28
600085同仁堂800,00011,136,000.001.24
10600887伊利股份499,98711,019,713.481.22

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据29,016,000.003.22
金融债券
 其中:政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债4,145,585.650.46
其他
 合计33,161,585.653.68

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
110107911央行票据79200,00019,334,000.002.14
110102811央行票据28100,0009,682,000.001.07
110003新钢转债30,5603,122,009.600.35
110015石化转债10,0001,010,800.000.11
125731美丰转债11712,776.050.00

序号名称金额(元)
存出保证金1,175,166.19
应收证券清算款8,621,681.95
应收股利
应收利息660,029.60
应收申购款465,181.96
其他应收款
待摊费用
其他
 合计10,922,059.70

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
110003新钢转债3,122,009.600.35
110015石化转债1,010,800.000.11
125731美丰转债12,776.050.00

序号1,042,163,776.85
本报告期基金总申购份额102,875,738.18
减:本报告期基金总赎回份额77,900,268.22
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额1,067,139,246.81

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