基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

重要提示

华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据２０１２年３月２３日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【２０１２】３９２号）和２０１２年４月１９日《关于华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集时间安排的确认函》（基金部函【２０１２】２４０号）的核准，进行募集。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金为华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“沪深３００ＥＴＦ”或“目标ＥＴＦ”）的联接基金。其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于（１）目标ＥＴＦ；（２）标的指数的成份股和备选成份股；（３）中国证监会规定的其他证券品种。

由于本基金为目标ＥＴＦ的联接基金，因此，不对联接基金财产中的目标ＥＴＦ部分计提管理费和托管费。

尽管本基金为目标ＥＴＦ的联接基金，但不能保证本基金的表现会与沪深３００指数和华泰柏瑞沪深３００ＥＴＦ表现完全一致。投资者须参阅“基金的风险揭示”一节以悉详情。

投资者认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金为沪深３００ＥＴＦ的联接基金，二者既有联系又有区别：（１）投资方法不同，沪深３００ＥＴＦ主要采用完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金采用间接的投资方法，通过将绝大部分基金财产投资于沪深３００ＥＴＦ，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（２）交易方式不同，投资者既可以像投资股票一样在证券交易所买卖沪深３００ＥＴＦ，也可以按照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求，实物申购赎回沪深３００ＥＴＦ；而本基金则像普通开放式基金一样，通过基金管理人和代销机构按未知价法进行基金的申购赎回。

本基金与沪深３００ＥＴＦ业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素包括：（１）法规对投资比例的要求。沪深３００ＥＴＦ作为一种特殊的基金品种，可以将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数表现；而本基金作为普通的开放式基金，必需将不低于基金资产净值５％的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（２）申购赎回的影响。沪深３００ＥＴＦ采取实物申购赎回的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申购赎回采取现金方式，大额申购赎回可能会对基金净值产生一定影响。

一 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第５号＜招募说明书的内容与格式＞》、《交易型开放式指数证券投资基金（ＥＴＦ）联接基金审核指引》（以下简称《审核指引》）等有关法律法规以及《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二 释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本合同、基金合同 《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充

中国 中华人民共和国（仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）

法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件

《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》

《审核指引》 《交易型开放式指数证券投资基金（ＥＴＦ）联接基金审核指引》

元 中国法定货币人民币元

基金或本基金 依据基金合同所募集的华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金

沪深３００ＥＴＦ或目标ＥＴＦ 华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金

标的指数 中证指数有限公司编制并发布的沪深３００指数及其未来可能发生的变更

招募说明书 《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其定期的更新

托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订和补充

发售公告 《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》

《业务规则》 《华泰柏瑞基金管理有限公司开放式基金业务规则》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人 根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者

基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

销售机构 基金管理人及基金代销机构

基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

基金注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构

《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份

额持有人

个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基

金的自然人

机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在

中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立

的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织

合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及

相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证

券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证

券公司以及其他资产管理机构

投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律

法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其

他投资者的总称

基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基金管

理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得

中国证监会书面确认之日

募集期 自基金份额发售之日起不超过３个月的期限

基金存续期 基金合同生效后合法存续的不定期之期间

日／天 公历日

月 公历月

工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

Ｔ日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

Ｔ＋ｎ日 自Ｔ日起第ｎ个工作日（不包含Ｔ日）

认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为

发售 在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额

的行为

申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理

人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合

同》生效后不超过３个月的时间开始办理

赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理

人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合

同》生效后不超过３个月的时间开始办理

巨额赎回 在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申

请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购

申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超

过上一日本基金总份额的１０％时的情形

基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持

有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户

交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机

构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况

的账户

转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一

交易账户转入另一交易账户的业务

基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理

人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基

金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金

（转入基金）的基金份额的行为

定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、

扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在

投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请

的一种投资方式

基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证

券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。

基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本

基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值 计算评估 基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值的过程

货币市场工具 现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余

期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在

一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）

的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的

其他具有良好流动性的金融工具

指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站

不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三 基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

法定代表人：齐亮

成立日期： ２００４年１１月１８日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］１７８号

经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期间：持续经营

联系人：沈炜

联系电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

股权结构： 柏瑞投资有限责任公司（原ＡＩＧＧＩＣ）４９％、华泰证券股份有限公司４９％、苏州新区高新技术产业股份有限公司２％。

（二）主要人员情况

１、董事会成员

齐亮先生：董事长，硕士，１９９４－１９９８年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长，１９９８－２００１年任中央财经领导小组办公室副局长，２００１年至２００４年任华泰证券股份有限公司副总裁。

李应如女士：董事，ＭＢＡ，曾就职于辽宁省投资公司、华光国际运输公司、君宝投资（上海）有限公司，２００４－２００５年任美林证券投资经理，２００５－２００７年任加州公共雇员退休基金（ＣａｌＰＥＲＳ） 投资经理，２００７年至２０１０年任中国投资公司董事总经理，２０１０年起兼任中国－东盟投资基金ＣＩＯ，２０１１年起至今任柏瑞投资公司董事总经理。

吴祖芳先生：董事，硕士，１９９２年起至今历任华泰证券股份有限公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。

Ｒａｊｅｅｖ Ｍｉｔｔａｌ先生： 董事，学士，１９９２年加入美国国际集团，２００９—２０１１年担任柏瑞投资（欧洲分公司）总经理，新兴市场投资主管，全球固定收益研究团队主管和行政总裁（欧洲分公司），２０１１年至今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁（亚洲，日本除外）、总经理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。

朱小平先生，独立董事，硕士，１９８３至今任中国人民大学商学院教授。

陈念良先生，独立董事，１９７７年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。

薛加玉先生，独立董事，博士，１９８８－１９９７年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、财务处长、副总经济师，１９９７－１９９９年任长城证券有限公司投资银行部副总经理，１９９９－２０００年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理，２０００－２００１年任北京华创投资管理有限公司执行总裁，２００１年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。

２、监事会成员

常小抒先生：监事长，学士，２００４－２００７年任美国国际集团全球投资公司资深财务分析师，２００７年至今任柏瑞投资亚洲有限公司（原美国国际集团亚洲投资公司）亚洲区首席财务官。

王桂芳女士：监事，硕士，１９９６－２００３年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理，２００３－２００６年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理，２００６年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。

柳军先生：监事，硕士，２０００－２００１年任上海汽车集团财务有限公司财务，２００１－２００４年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，２００４年７月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任基金事务部总监、上证红利ＥＴＦ基金经理助理、上证红利ＥＴＦ基金经理，２０１０年１０月起担任指数投资部副总监。２０１１年１月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ基金、华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。

３、总经理及其他高级管理人员

韩勇先生：总经理，博士，曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监督管理委员会，２００７年７月至２０１１年９月任华安基金管理有限公司副总经理。２０１１年１０月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

王溯舸先生：副总经理，硕士，１９９７－２０００年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理，２００１－２００４年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。

陈晖女士：督察长，硕士，１９９３－１９９９年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表，１９９９－２００４年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。

房伟力先生：副总经理，硕士，１９９７－２００１年就职于上海证券交易所登记结算公司，２００１－２００４年任华安基金管理有限公司部门总监，２００４－２００８年５月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。

４、本基金基金经理

张娅女士：美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、ＭＢＡ，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Ｄａｎｚａｓ－ＡＥＩ公司、ＳｕｎＧａｒｄ Ｅｎｅｒｇｙ和联合证券工作，２００４年初加入本公司，从事投资研究和金融工程工作，２００６年１１月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金基金经理。２０１０年１０月１日起任华泰柏瑞指数投资部总监。２０１１年１月起担任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ及华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。

柳军先生：１１年证券（基金）从业经历，复旦大学财务管理硕士，２０００年至２００１年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，２００１年至２００４年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，２００４年７月起加入本公司，历任基金事务部总监、基金经理助理。２００９年６月起任华泰柏瑞（原友邦华泰）上证红利交易型开放式指数基金基金经理。２０１０年１０月１日起任华泰柏瑞指数投资部副总监。２０１１年１月起担任华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ及华泰柏瑞上证中小盘ＥＴＦ联接基金基金经理。

５、投资决策委员会成员

主席：总经理韩勇先生；

成员：副总经理王溯舸先生；投资总监汪晖先生；海外投资部总监李文杰先生；研究部副总监蔡静女士；基金经理沈涛先生。

列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

１、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

２、办理基金备案手续；

３、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

４、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

５、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

６、编制季度、半年度和年度基金报告；

７、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

８、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

９、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料；

１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

１２、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

１３、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

１、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

２、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（１）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（２）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（３）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

（４）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（５）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

３、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（１）越权或违规经营；

（２）违反基金合同或托管协议；

（３）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（４）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（５）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（６）玩忽职守、滥用职权；

（７）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（８）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（９）贬损同行，以抬高自己；

（１０）以不正当手段谋求业务发展；

（１１）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（１２）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份；

（１３）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

４、基金经理承诺

（１）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（２）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（３）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（４）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

１、内部控制的原则

（１）健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位，并渗透到各项业务过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；

（２）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（３）独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门；

（４）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡，消除内部控制中的盲点；

（５）防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离，以达到风险防范的目的；

（６）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

２、内部控制的主要内容

（１）控制环境

董事会下设风险管理与审计委员会，全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控，审查公司的内控制度，并对重大关联交易进行审计；董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会，对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格，制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬／报酬计划或方案。

公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会和风险控制委员会，就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。

公司设立督察长，对董事会负责，主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

（２）风险评估

公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

（３）控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。

自我控制以各岗位的目标责任制为基础，是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度，在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任，使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立内部控制的第三道防线。

（４）信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道，保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。

（５）内部监控

内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部，其中监察稽核人员履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。

３、基金管理人关于内部控制的声明

（１）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；

（２）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（３）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

四 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

成立时间：１９８４年１月１日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币３４９，０１８，５４５，８２７元

联系电话：０１０－６６１０５７９９

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至２０１１年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１４５人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１１年１２月，中国工商银行共托管证券投资基金２３１只，其中封闭式７只，开放式２２４只。自２００３ 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的２８项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继２００５、２００７、２００９年三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的ＳＡＳ７０（审计标准第７０号）审阅后，２０１０年中国工商银行资产托管部第四次通过ＳＡＳ７０审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ＳＡＳ７０审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

１、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

２、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

３、内部风险控制原则

（１）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

（２）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

（３）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

（４）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

（５）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

（６）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

４、内部风险控制措施实施

（１）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

（２）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

（３）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

（４）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

（５）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

（６）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

（７）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

５、资产托管部内部风险控制情况

（１）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

（２）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

（３）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

（４）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

６、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

五 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

１、直销机构

华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

法定代表人：齐亮

办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

传真：（０２１）５０１０３０１６

联系人：沈炜

客服电话：（０２１）３８７８４６３８，４００－８８８－０００１（免长途费）

公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ

２、代销机构

（１）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街５５号

办公地址：北京市复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

传真：（０１０）６６１０７９１４

客服电话：９５５８８

公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

联系人：吴中文

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８８４２

客服电话：９５５５９

公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（３）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：万鸣

电话：（０２５）８４４５７７７７

传真：（０２５）８４５７９７６３

客服电话：９５５９７

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（二）注册登记机构

名称：华泰柏瑞基金管理有限公司

住所：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

法定代表人：齐亮

办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄上海证大五道口广场１号１７层

电话：４００－８８８－０００１，（０２１）３８６０１７７７

传真：（０２１）５０１０３０１６

联系人：陈培

（三）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

电话：０２１－３１３５８６６６

传真：０２１－３１３５８６００

经办律师：秦悦民、王利民

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：（０２１）２３２３８８８８

传真：（０２１）２３２３８８００

联系人：谢瀚文

经办注册会计师：薛竞、王灵

六 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经２０１２年３月２３日中国证监会《关于核准华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》（证监许可【２０１２】３９２号）核准募集。

（一）基金类别

指数基金、联接基金。

（二）基金存续期

不定期

（三）募集方式和销售场所

本基金通过基金管理人的直销和中国工商银行、华泰证券等代销机构的销售网点公开发售。

投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款后，通过登录本公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ）办理开户、认购等业务，有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本公司网站查询。

具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以发售公告为准，请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告》。

（四）募集期限

本基金自２０１２年４月２３日至２０１２年５月２５日公开发售。根据《运作办法》的规定，如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间，本基金可继续销售，但募集期自基金份额发售之日起最长不超过３个月。同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

（五）募集对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（六）募集规模

本基金的募集份额总额应不少于２亿份，基金募集金额应不少于２亿元人民币。

（七）基金的面值

本基金基金份额初始面值为人民币１．００元，以初始面值发售。

（八）投资人对基金份额的认购

１、认购方法

投资者认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续，由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同，在发售公告中确定并披露。

２、认购的方式及确认

（１）本基金认购采取全额缴款认购的方式。

（２）销售网点（包括直销和代销网点）受理申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在本基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

（３）基金投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤消。

（４）若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

３、认购的限额

（１）在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限。

（２）认购最低限额：在基金募集期内，除发售公告另有规定， 代销网点和基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为１０００元人民币，单笔认购最低金额为１０００元人民币；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为５万元人民币，已在直销柜台有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为１０００元人民币。

各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

４、认购费率

本基金采取金额认购方式，认购费率最高不超过认购金额的０．８％。

申购金额（元）	申购费率
申购金额 ＜ １００万	１．０％
１００万≤ 申购金额 ＜５００万	０．６％
申购金额 ≥ ５００万	１０００元／笔

投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、注册登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金资产。

５、认购份额的计算

认购本基金的认购费用采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有，投资者的总认购份额的计算方式如下：

净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）／基金份额初始面值

净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位， 由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例：某投资者投资１０，０００元认购本基金，如果募集期内认购资金获得的利息为１０元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝１０，０００／（１＋０．８％）＝９，９２０．６３元

认购费用＝１０，０００－９，９２０．６３＝７９．３７元

认购份额＝（９，９２０．６３＋１０）／１．００＝９，９３０．６３份

即投资者投资１０，０００元认购本基金，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到９，９３０．６３份基金份额。

（九）募集资金及利息的处理

１、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

２、有效认购资金在募集期间产生的利息折成基金份额，归投资者所有。利息折算成基金份额，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。利息的计算和折算的基金份额的具体数额以注册登记机构的计算结果为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。

３、基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不得动用。

七 基金合同的生效

（一）基金生效的条件

本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于２００人，同时本基金目标ＥＴＦ华泰柏瑞沪深３００交易型开放式指数证券投资基金符合基金备案条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

２、在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５，０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

八 基金份额的申购、赎回与转换

（一）申购与赎回的场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。

（二）申购与赎回办理的开放日及时间

１、开放日及开放时间

本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回等业务时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日２日前在指定媒体公告。

２、申购、赎回的开始时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间内开始办理。

在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前２日在指定媒体公告。

（三）申购与赎回的原则

１、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

２、申购、赎回采用现金方式，遵循“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

３、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

４、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

（四）申购与赎回的程序

１、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

２、申购和赎回申请的确认

Ｔ日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在Ｔ＋１日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

３、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者Ｔ日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在Ｔ＋７日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

（五）申购与赎回的数额限制

１、代销网点和基金管理人的网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为１０００元人民币；单笔申购的最低金额为１０００元人民币；

２、直销柜台每个账户首次申购的最低金额为５万元人民币；已在直销柜台有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为１０００元人民币。

３、赎回的最低份额为５００份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于５００份时，余额部分基金份额必须一同赎回；

４、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

（六）申购费与赎回费

１、申购费

认购金额（元）	认购费率
认购金额＜ １００万	０．８％
１００万≤认购金额＜ ５００万	０．４％
认购金额≥５００万	１０００元／笔

在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

２、赎回费

持有期限	赎回费率
持有期＜ ３６５天	０．５０％
３６５天≤持有期＜７３０天	０．２５％
持有期≥ ７３０天	０

本基金的赎回费用由赎回人承担，投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（七）申购份额与赎回金额的计算

１、本基金申购份额的计算：

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／ 申购当日基金份额净值

例：某投资者投资５万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为１．０５２０元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝５００００／（１＋１．０％）＝４９５０４．９５元

申购费用＝５００００－４９５０４．９５＝４９５．０５元

申购份额＝４９５０４．９５／１．０５２０＝４７０５７．９４份

即：投资者投资５万元申购本基金，其对应费率为１．０％，假设申购当日基金份额净值为１．０５２０元，则其可得到４７０５７．９４份基金份额。

２、本基金赎回金额的计算：

采用“份额赎回”方式，赎回价格以Ｔ日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：

赎回总金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

例：某投资者赎回本基金１万份基金份额，持有时间为１８０天，对应的赎回费率为０．５０％，假设赎回当日基金份额净值是１．０５２０元，则其可得到的净赎回金额为：

赎回总金额＝１００００×１．０５２０＝１０５２０元

赎回费用＝１０５２０×０．５０％＝５２．６元

净赎回金额＝１０５２０ － ５２．６＝１０４６７．４元

即：投资者赎回本基金１万份基金份额，持有时间为１８０天，对应的赎回费率为０．５０％，假设赎回当日基金份额净值是１．０５２０元，则其可得到的净赎回金额为１０４６７．４元。

３、基金份额净值计算

Ｔ日基金份额净值＝Ｔ日基金资产净值／Ｔ日发行在外的基金份额总数。

Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

４、申购份额、余额的处理方式：

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

５、赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（八）申购与赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：

（１）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

（２）证券交易场所在交易时间非正常停市或依法决定临时停市，导致当日基金资产净值无法计算；

（３）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；

（４）目标ＥＴＦ暂停估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（５）目标ＥＴＦ暂停申购、暂停上市或目标ＥＴＦ停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的；

（６）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情况；

（７）本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件，继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时；

（８）基金管理人、基金托管人、基金代销机构或基金注册登记机构因技术故障或人员伤亡导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行时；

（９）法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；

（１０）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

(下转A27版)