基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

日 期：二〇一二年三月二十三日

重要提示

本基金根据２０１０年１１月３０日中国证券监督管理委员会《关于同意泰信周期回报债券型证券投资基金募集的批复》（ 证监许可［２０１０］１７３９号）和２０１０ 年１２月２４日《关于同意泰信周期回报债券型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函［２０１０］７９１号）的核准，进行募集。

本基金为契约型开放式，基金合同于２０１１年２月９日正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日期为２０１２年２月９日，有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为２０１１年１２月３１日，净值表现数据的截止日期为２０１１年１２月３１日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。

投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）查阅本更新招募说明书的全文。

二、基金管理人

（一）基本情况

基金管理人名称：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６－３７层

成立日期：２００３年 ５ 月 ２３ 日

法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

电话：０２１－２０８９９１８８

传真：０２１－２０８９９００８

联系人：王伟毅

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２年９月２４日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３年５月８日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数、泰信中小盘股票共１１只开放式基金。

（二）注册资本、股权结构

泰信基金管理有限公司注册资本２ 亿元人民币。其中，山东省国际信托有限公司出资９０００ 万元，占公司总股本的４５％；江苏省投资管理有限责任公司出资６０００ 万元，占公司总股本的３０％；青岛国信实业有限公司出资５０００ 万元，占公司总股本的２５％。

（三）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

（１）董事会成员

孟凡利先生，董事长，博士，教授；曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任，山东省财政厅副厅长，山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理，兼山东省国际信托有限公司董事长。

黄东峰先生，副董事长，大学本科，经济师；曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，兼江苏省国际信托有限责任公司董事长。

李元成先生，董事，工商管理硕士；曾任青岛市财政局驻厂员处办事员、科员、副科，青岛市美国阳明项目办公室项目经理，青岛国际信托投资公司计划会计处副处长、处长，青岛国信实业有限公司计划会计部经理，青岛裕桥置业有限公司总经理，青岛国信实业有限公司副总经理，现任青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。

相开进先生，董事，ＥＭＢＡ，律师；曾任山东省计委培训中心教师、山东省计委固定资产投资计划处主任科员、山东省国际信托投资公司海外企业部职员、山东省国际信托投资公司法律事务部主任助理、山东省国际信托投资公司法律事务部副主任、山东省国际信托投资公司法律事务部经理、山东省国际信托投资有限公司副总经理，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理兼山东省国际信托有限公司董事、总经理。

俞二牛先生，独立董事，经济法硕士；曾任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部人事教育司司长，中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任公司干部，中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。现任中央汇金公司派任光大银行董事。

刘敢庭先生，独立董事，行政管理大专，高级经济师；曾任湖北省教育厅基础教育处副处长，湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长，湖北省黄冈地区行政公署副专员，湖北省体改委副主任，湖北省证券监督管理委员会负责人，中国证监会武汉证管办副主任，武汉稽查局副局长，中国证监会武汉证管办巡视员。

李惠珍女士，独立董事，金融学大专，高级经济师；曾任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记，中国工商银行上海市分行组织处副处长，交通银行上海分行副行长，海通证券有限公司董事长、总经理，上海国际集团有限公司副总经理，上海国际信托投资公司总经理、上海国际集团有限公司顾问。

（２）监事会成员

刘晓东先生，监事会主席，金融学学士，高级经济师；曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员，青岛国际信托投资公司科长、副处长，青岛国信实业有限公司资产管理部经理，青岛国信发展（集团）有限责任公司资产管理部部长。

张牧农先生，监事，工学硕士，高级经济师；曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理，山东省国际信托投资公司任投资部副经理，现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经理。

戴平先生，监事，大专文化，工程师；曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理，江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理，现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。

庞少华先生，职工监事，硕士，会计师。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任泰信基金管理有限公司清算会计部经理。

高海鸥先生，职工监事，经济学硕士，注册证券分析师；曾任明天金融控股集团任总裁助理、中期证券大连营业部任营业部副总；２００７年６月加入泰信基金管理有限公司，现担任理财顾问部负责人。

（３）公司高级管理人员

孟凡利先生，董事长，博士，教授；曾先后任山东经济学院财务会计系副主任、主任，山东省财政厅副厅长，山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事长、党委书记、总经理，兼山东省国际信托有限公司董事长

高清海先生，总经理，经济学博士；曾任新加坡鲁信（亚洲）投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。

吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。

桑维英女士，副总经理兼董事会秘书，硕士；２００２年１０月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届暨第二届监事会职工监事、总经理助理。

韩波先生，副总经理，学士学位；２００２年１０月加入泰信基金管理有限公司，经历了公司的筹建及成立，历任公司财务负责人、总经理助理。

２、基金经理

刘兴旺先生，管理学硕士，５年证券投资经历。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部研究员；华宝兴业基金固定收益部研究员兼基金经理助理；２０１０年加入泰信基金管理有限公司，于基金投资部任职。自２０１１年４月２７日起兼任泰信天天收益货币基金基金经理。

３、投资决策委员会名单

本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会构成如下：

高清海先生，公司总经理，投资决策委员会主任；

朱志权先生，基金投资部投资总监，兼泰信先行策略混合基金、泰信优势增长混合基金基金经理；

何俊春女士，基金投资副总监兼固定收益投资总监，兼泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金基金经理；

梁 剑先生，研究副总监；

另外，督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人列席会议。

４、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

办公地址：北京东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

成立日期：１９８７年４月

批准设立文号：国办函［１９８７］１４号

注册资本：４６７．８７亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【２００４】１２５号

联系电话：（０１０）６５５５６８９９，６５５５６８１２

联系人：朱义明、方韡

四、相关服务机构

（一）直销机构：

１、泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

成立日期：２００３年 ５ 月 ２３ 日

电话：０２１－２０８９９１８８

传真：０２１－２０８９９０６０

联系人：周向光

网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２、泰信基金管理有限公司北京分公司

营业场所：北京市西城区广成街４号院１号楼３０５、３０６室

电话：０１０－６６２１５９７８

传真：０１０－６６２１５９６８

联系人：王睿

网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

３、泰信基金管理有限公司深圳分公司

营业场所：深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦１３０８

电话：０７５５－３３９８８７５９

传真：０７５５－３３９８８７５７

联系人：史明伟

网址：ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（二）代销机构

（１）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

客服电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

传真：０１０－６６５９４９４２

客服电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（３）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８４８３

客服电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（４）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

传真：０１０－８５１０９２１９

客服电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

（５）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市北京东路６８９号东银大厦１７楼

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

电话： ０２１－６１６１８８８８

传真： ０２１－ ６３６０４１９９

客服电话：９５５２８

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

联系人：朱义明、方韡

传真：０１０－６５５５０８２７

客服电话：９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（７）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

法定代表人：吴建

客服电话：９５５７７

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

传真：０１０－６６２２６０４５

客户服务电话：９５５２６

公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的１９０多个营业网点接受办理开户和认购业务。

（９）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街２号

办公地址：北京市复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍 吴海鹏

客服电话：９５５６８

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

客服电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：０７５５－８２９６０２２３

传真：０７５５－８３７３４３４３

客服电话：９５５６５

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

客服电话：９５５７５或致电各地营业网点

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

电话：０１０－６６５６８８８８

传真：０１０－６６５６８５３６

客服电话：４００－８８８８－８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８ 号

办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

客服电话：９５５５３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１５）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

联系人：李清怡

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（１６）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

电话：０２０－３７８６５０７０

传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３

客服电话：４００－８８８８－１３３

网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

电话：０１０－８５１２７６２２

传真：０１０－８５１２７９１７

客服电话：４００－６１９－８８８８

网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

（１８）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

联系电话：０２２－２８４５１８６１

传真：０２２－２８４５１８９２

客户服务电话： ４００－６５１５－９８８

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（１９）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：万鸣

电话：０２５－８３２９０９７９

传真：０２５－８４５７９７６３

客服电话：９５５９７

网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层

办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１－２９层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：０２１－６３３２５８８８－３１０８

传真：０２１－６３３２６１７３

客服电话：９５５０３

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

客服电话：４００－８８８８－７８８，１０１０８９９８

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（２２）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路３３６号

办公地址：上海市西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

电话：０２１－５３５１９８８８

传真：０２１－５３５１９８８８

客服电话：０２１－９６２５１８ 全国客服热线４００８９１８９１８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

（２３）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

办公地址：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

法定代表人：马金声

联系人：孙恺

电话：０１０－８３５６１０００

传真：０１０－８３５６１００１

客服电话：４００６９８９８９８

网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

（２４）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：周璐

电话：４００－８８６６３３８

传真：０７５５－８２４００８６２

客服电话：４００－８８１６－１６８

网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（２５）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：０５５１－５１６１８２１

传真：０５５１－５１６１６７２

客服电话：９６５１８、４００－８０９－６５１８

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）国都证券有限责任公司

注册地址：北京东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层（１００００７）

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：０１０－８４１８３３３３

传真：０１０－８４１８３３１１

客服电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（２７）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼（２１３００３）

办公地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８、１９楼（２１３００３）

法定代表人：朱科敏

联系人：李涛

电话：０５１９－８８１５７７６１

传真：０５１９－８８１５７７６１

客服电话：０２１－５２５７４５５０、０５１９－８８１６６２２２、０３７９－６４９０２２６６、４００－８８８８－５８８

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路８６号

办公地址：山东省济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

客服电话：９５５３８或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１．２２．２３单元

办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：０７５５－８２０２３４４２

传真：０７５５－８２０２６５３９

客服电话：４００－６００－８００８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

（３０）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

电话：０２１－６８７６１６１６

传真：０２１－６８７６７９８１

客服电话：４００－８８８８－１２８

网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 ３６ 号证券大厦 ４ 层

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层

法定代表人：陆涛

联系人：金春

电话：０７５５－８３０２５６９５

传真：０７５５－８３０２５６２５

客服电话：４００－８８８８－２２８

网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ

（３２）西藏同信证券有限责任公司

注册地址：拉萨市北京中路１０１号

办公地址：上海市辉河路１１８号２４号

法定代表人：贾绍君

联系人：王伟光

电话：０２１－３６５３３０１６

传真：０２１－３６５３３０１７

网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－８８１１１－７７或拨打各城市营业网点咨询电话

（３３）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：０１０－８８０８５８５８

传真：０１０－８８０８５１９５

客服电话：４００－８００－０５６２

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（３４）江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宏宇

电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

客服电话：４００６６６２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：０７５５－８３５１６２８９

传真：０７５５－８３５１５５６７

客服电话：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

（３６）爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼

办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

法定代表人：郭林

联系人：陈敏

电话：０２１－６２１７１９８４

传真：０２１－６２８７８７８３

客服电话：０２１－６３３４０６７８

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

（３７）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

法定代表人：陈林

联系人：陈康菲

电话：０２１－５０１２２２２２

传真：０２１－５０１２２２００

客服电话：４００－８２０－９８９８

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（３８）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（３９）大通证券股份有限公司

注册地址：大连市中山区人民路２４号

办公地址：大连市沙河口区会展路１２９号大连期货大厦３８－３９层

法定代表人：张智河

电话： ０４１１－３９６７３２０２

传真： ０４１１－３９６７３２１９

联系人：谢立军

客户服务电话：４００８－１６９－１６９

网址： ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（４１）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

法定代表人：李晓安

电话： ０９３１－８８８８０８８

传真： ０９１３１－４８９０５１５

联系人：李昕田

客户服务电话： ０９３１－９６６６８、４８９０２０８

网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（三）基金注册登记机构

注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号３７层

办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦３６、３７层

法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

成立日期：２００３年５月２３日

电话：０２１－２０８９９１８８

传真：０２１－２０８９９００８

联系人：韩波

（四）出具律师意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４０５室

负责人：廖海

电话：（０２１）５１１５０２９８

传真：（０２１）５１１５０３９８

经办律师：梁丽金、刘佳

联系人：刘佳

（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

办公地址：上海市卢湾区湖滨路 ２０２ 号企业天地 ２ 号楼普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：０２１－２３２３８８８８

传真：０２１－２３２３８８００

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：薛竞、张振波

五、基金的名称

基金名称：泰信周期回报债券型证券投资基金

基金简称：泰信债券周期回报

六、基金的类型

契约型开放式

七、基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

八、基金的投资方向

本基金主要投资于债券类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票，也可参与可转债的一级市场申购，但不从二级市场主动买入股票和可转债。

九、基金的投资策略

（一）投资策略

１、资产配置策略

（１）战略性资产配置

本基金将根据基金的投资目标和投资理念，进行战略性资产配置，确定固定收益率类资产和现金类资产的投资比例，以构建最佳长期资产组合结构，同时运用基本面研究择机参与新股申购，以提高组合收益。

（２）战术性资产配置

在战略性资产配置的基础上，本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等因素的动态分析，定期或不定期召开投资决策委员会会议，跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，战术性配置资产，进行投资时机选择和仓位控制，获取投资收益，降低投资风险。

（３）类别资产配置策略

在战术性资产配置策略下，根据各类债券资产的风险来源、收益率水平、利息税务处理以及市场流动性等因素，将市场细分为普通债券（含国债、地方债券、金融债、央行票据、企业债、短期融资券等）、附权债券、货币市场工具等子市场，采取积极投资策略，定期对投资组合各类别资产及其个券进行最优化配置和调整，同时运用基本面研究择机参与新股申购。

２、构建投资组合

（１）债券资产总体配置策略

在本基金的债券投资过程中，基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化优势，采取积极主动的投资管理，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合，尽可能地控制风险、提高基金投资收益。

①确定组合久期

主动式投资策略通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到利用市场利率波动和债券组合久期特性提高债券组合收益率的目的。本基金在进行债券市场发展趋势及市场利率波动预测的基础上，结合本基金债券组合的利率弹性特征，确定债券组合的久期配置。

②确定债券组合的期限结构配置

在确定了本基金债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合的期限结构配置。所谓收益率曲线分析策略，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，寻求在一定时期内获取因收益率曲线形状变化导致债券价格变化而产生的超额收益。债券收益率曲线是市场对当前经济状况及对未来经济走势预测充分反应的结果。分析债券收益率曲线，不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态，而且能通过收益率曲线隐含的远期利率，分析预测收益率曲线的变化趋势，从而把握债券市场的走向。

在本基金的组合构建过程中，收益率曲线分析策略将根据债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析，预测收益率曲线的变动趋势，并结合短期资金利率水平与变动趋势，形成具体的收益率曲线组合策略，从而确定本基金债券组合中不同期限结构券种的配置。

③选择个券，构建组合

在确定债券组合的期限结构后，本基金将主要运用收益率基差分析策略，通过对不同类别债券收益率基差的分析，预测其变动趋势，及时发现因基（利）差超出债券内在价值差异而产生的投资机会，发掘价值被低估的债券品种，并结合税收差异和信用风险溢价等因素进行分析，综合评判个券的投资价值，以挑选风险收益特征最匹配的券种，建立具体的个券组合。

在具体运用收益率基差分析策略中，本基金还将采用换券利差交易策略、凸性套利交易策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。

（２）信用债投资策略

根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素，评价债券发行人的信用风险，并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别，确定企业债券的信用风险利差。在此基础上，积极寻求高投资收益率和可接受信用风险的优化组合，在具体实施上，有以下几个策略：

①信用策略

信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益率主要受两个方面的影响，一是对应该信用债信用水平的市场信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，我们综合采用基于信用利差曲线变化的策略、基于信用债券信用变化的策略及互换策略等投资分析策略。

②息差策略

通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆，投资于收益率高于融资成本的其它获利机会，从而获得杠杆放大收益。按照现行规定，本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的４０％。

（３）附权债券投资策略

本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型，计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（ＯＡＳ），作为此类债券投资估值的主要依据。

（４）可转债投资策略

可转换债券兼具股权与债权双重特性，具有抵御下行风险，分享股票价格上涨收益的特征。本基金首先对债券市场、股票市场比较分析，选择股性强、债性弱或特征相反的可转债列入备选库，然后对具体个券的股性、债性做进一步分析比较，优选最合适的券种进入组合，以获取超额收益。在选择可转换债券品种时，本基金将与本公司的股票投研团队积极合作，深入研究，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换债券的投资组合

（５）货币市场工具投资策略

在本基金的货币市场工具投资过程中，将以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳定的投资收益。具体来说：

①在保证流动性的前提下，利用现代金融分析方法和工具，寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。

②根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定货币市场工具组合资产配置。

③根据市场资金供给情况对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。

（６）新股申购投资策略

在股票ＩＰＯ市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定价差，从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。

本基金根据新股发行人的基本情况，以及对认购中签率和新股上市后表现的预期，并结合金融工程数量化模型，对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值，制定相应的申购策略，并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择时出售，以增强基金资产的收益率水平。

（二）决策依据

１、国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；

２、政治形势、政策趋势和宏观经济形势；

３、货币政策、利率趋势；

４、行业和上市公司基本面；

５、证券市场发展趋势。

（三）决策和操作程序

本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括：投资决策委员会、基金投资部、研究部以及风险管理部，投资操作包括投资准备、投资决策、投资执行和投资评估等四个程序。

１、投资准备程序

（１）债券备选库的建立与维护：研究员根据基金合同中的规定及市场状况，初选出符合本基金投资策略的债券，建立备选库，并定期进行维护。

（２）债券核心库的建立与维护：

研究部与投资部综合分析各类债券的信用状况、收益率水平、风险特征、流动性、久期、利息税务处理等因素，精选债券，建立债券核心库，并动态进行维护。

２、投资决策程序

（１）基金经理构造投资组合计划；

（２）风险管理部对投资组合计划进行风险收益分析，提出修正意见；研究部策略研究员通过宏观、中观分析，对投资组合的资产配置提出意见；

（３）投资决策委员会通过月度、季度、年度会议和不定期会议对基金战略性资产配置、战术性资产配置进行审议和确定。

３、投资执行程序

基金经理根据战略性资产、战术性资产、类别资产配置方案、投资组合计划，将选择的个券通过交易室进行实施。

４、投资评估程序

（１）风险管理部对投资组合进行跟踪评估，提出风险控制意见，按照风险大小，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告；

（２）评估和调整决策程序：投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策的程序，基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。

（四）投资组合管理的方法和标准

本基金为债券型基金，本基金主要投资于债券类金融工具。基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例为基金资产的８０％—９５％；因参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产（不含现金）不超过基金资产的２０％；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的５％。

因参与一级市场申购（含可转债、可分离债券）或公开增发、债转股等原因获得、持有的股票、权证、可转债等资产，本基金应在其可交易之日起的９０个交易日内卖出。

十、基金的业绩比较标准

本基金的业绩比较基准为中证全债指数。

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

十一、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种，预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。

十二、基金的投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中信银行根据本基金合同已于２０１２年３月９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

１、报告期末基金资产组合情况

■

２、 报告期末按行业分类的股票投资组合

■

３ 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

８ 、投资组合报告附注

８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

８．２ 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

８．３ 其他资产构成

■

８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

８．６ 本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票，也可参与可转债的一级市场申购，但不从二级市场主动买入股票和可转债。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 本基金合同生效日为２０１１年２月９日。基金合同生效以来（截至２０１１年１２月３１日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

■

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：

（２０１１年２月９日至２０１１年１２月３１日）

■

注：１、本基金基金合同于２０１１年２月９日正式生效。

２、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的８０％—９５％；参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产（不含现金）不超过基金资产的２０％；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的５％。

十四、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

２、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费

本基金申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

■

２、赎回费

本基金的赎回费用按照《销售费用管理规定》收取，赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率具体如下表所示：

■

本基金收取的赎回费中不低于２５％的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

３、申购、赎回费率的调整

基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（三）其它与基金运作有关的费用

（１）基金信息披露费用；

（２）基金份额持有人大会费用；

（３）与基金相关的会计师费和律师费；

（４）证券交易费用；

（５）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。

法律法规另有规定时从其规定。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第５号＜基金招募说明书的内容与格式＞》等有关法律法规及《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信周期回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年的投资经营情况，对２０１１年９月２３日公告的《泰信周期回报债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

具体情况说明如下：

１、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

２、第三节“基金管理人”部分：

（１）在“一、基本情况”部分，更新了公司内部机构及旗下基金情况。

（２）在“三、主要人员情况”中，对公司监事会成员部分，将职工监事“李伟群”变更为“高海鸥”。

３、第五节“相关服务机构”代销机构部分，对本基金代销机构的信息进行了必要的更新。

４、第七节“ 基金的转换、非交易过户及转托管”部分，更新了截止２０１２年２月９日本基金定期定额投资、基金转换业务办理情况。

５、第八节“基金的投资”部分，根据本基金２０１１年第４季度报告的相关内容，重新调整了“七、基金投资组合报告”的内容（未经审计）。

６、第九节“基金的业绩”部分，修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

７、第二十一节“其他应披露事项”中，汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。

泰信基金管理有限公司

２０１２年３月２３日

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	３，９０３，８００．００	０．４３
	其中：股票	３，９０３，８００．００	０．４３
２	固定收益投资	８１８，６４６，５５３．１６	９０．９４
	其中：债券	８１８，６４６，５５３．１６	９０．９４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１２，２２９，９０１．１２	１．３６
６	其他资产	６５，４７３，９０５．０５	７．２７
７	合计	９００，２５４，１５９．３３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	－	－
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	３，９０３，８００．００	０．５５
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	３，９０３，８００．００	０．５５

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	２８，９８９，０００．００	４．１２
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	４１８，８４４，５５３．１６	５９．５１
５	企业短期融资券	３７０，８１３，０００．００	５２．６８
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	８１８，６４６，５５３．１６	１１６．３１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８６	国投电力	６５５，０００	３，９０３，８００．００	０．５５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２２８２５	１１景德镇	４５５，７５０	４４，１５７，６１７．５０	６．２７
２	１１８１０９１	１１瑞水泥ＣＰ０１	４００，０００	４０，２００，０００．００	５．７１
３	１１８１１３５	１１恒逸ＣＰ０２	４００，０００	４０，１１６，０００．００	５．７０
４	１１８１１３０	１１亿利ＣＰ０１	４００，０００	４０，１１２，０００．００	５．７０
５	１１８１３０１	１１昆自ＣＰ０１	４００，０００	４０，０００，０００．００	５．６８

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，２７９，９０３．６２
２	应收证券清算款	３６，６２５，１４６．８９
３	应收股利	－
４	应收利息	２７，５６８，８５４．５４
５	应收申购款	－
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	６５，４７３，９０５．０５

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－ ③	②－④
２０１１０２０９－２０１１０６３０	２．３０％	０．０６％	１．３１％	０．１３％	０．９９％	－０．０７％
２０１１０２０９－２０１１１２３１	０．７０％	０．２０％	５．８６％	０．１３％	－５．１６％	０．０７％

申购金额	申购费率
１００万以下	０．８％
１００万（含）－３００万	０．５％
３００万（含）－５００万	０．３％
５００万（含）以上	收取固定费用１０００元

持有时间	赎回费率
１年以下	０．１％
１年（含１年）－２年	０．０５％
２年以上（含２年）	０％